Фондовые индикаторы США торговались в разных направлениях

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Технические индикаторы

Осцилляторы

Помимо «запаздывающих», существует еще один тип индикаторов — «опережающие» индикаторы. При помощи таких индикаторов можно попытаться спрогнозировать предстоящее изменение цены. Такие индикаторы лучше применять на спокойных рын¬ках, во времена боковых тенденций. Обычно опережающие индикаторы служат для измерения степени «перекупленности» или «перепроданности» рынка. Считается, что со¬стояние перепроданности является сигналом предстоящего повыше¬ния цен, а состояние перекупленности – повышает вероятность снижения цены. К опережающим индикатором относятся осцилляторы. Рассмотрим наиболее известные и популярные из них.

Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index)

Одним из самых популярных осцил¬ляторов является Индекс относительной силы (RSI). Его ввел Уоллес Уайлдер в статье, опубликованной в журнале «Commodities» (ныне «Futures») в 1978 году. Подробное описание и интерпретация RSI можно найти также в его книге «Новые концепции технических торговых систем» («New Concepts in Technical Trading Systems»).

У. Уайлдер рекомендовал использовать RSI, рассчитанный за 14 дневный период. Кроме этого периода, популярными считаются 9 и 25. В основу расчета значений индекса относительной силы заложен принцип соотношения среднего значения положительных приращений цены закрытия, относительно цены закрытия предыдущего бара, к общей сумме приращений. На участке в 14 дней находится среднее значение всех положительных приращений, затем – среднее значение всех отрицательных приращений. Соотношение среднего значения положительных приращений к сумме средних значений положительных и отрицательных приращений и есть – индекс относительной силы. Полученные таким образом значения индекса умножаются на 100, поэтому, RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100. Чем меньше период индикатора, тем более чувствительным к ценовым изменениям он будет. Индикатор RSI показан на рисунке.

Рис.10 Индикатор RSI на графике Tiffany & Co. (TIF)

Для индикатора RSI задаются уровни перекупленности и перепроданности. Зона перекупленности лежит выше уровня 70, а зона перепроданности – ниже уровня 30. Если RSI разворачивается в зоне перекупленности, то велика вероятность последующего снижения цены. Если RSI достигает зоны перепроданности, то велика вероятность повышения цены (см.рис.). То есть осциллятор помогает выявить места возможного разворота цены, но он не позволяет определить, насколько далеко цена после разворота будет двигаться. Поэтому есть смысл фильтровать сигналы и считать значимыми только те, которые возникают по тренду. Для определения направления тренда можно использовать трендовые линии, скользящие средние или другие трендовые индикаторы. На рисунке сигналы осциллятора анализировались совместно со скользящей средней с периодом 13. Сигнал осциллятора считался значимым, если после его возникновения происходил пробой ценой скользящей средней (правило одного дня).

Рис.11 Фильтрация сигналов осциллятора

Кроме анализа индикатора в зонах перекупленности и перепроданности, можно использовать приемы классического графического анализа. Часто фигуры графического анализа образуются раньше, чем на ценовом графике. Линии и уровни поддержки/сопротивления можно строить и анализировать прямо на графике RSI.

Одним из наиболее значимых сигналов, подаваемых RSI, являются расхождения (дивергенции и конвергенции). Если цена достигает нового максимума, а на графике RSI нового максимума нет, то налицо дивергенция – расхождение в показаниях цены и осциллятора. Осциллятор не подтверждает новых максимумов цены, что ставит под сомнение дальнейший рост цены. После такого сигнала можно дождаться пробоя уровня поддержки, построенного по последнему локальному минимуму, сверху вниз и открывать короткую позицию (см.рис.).

Рис.12 Дивергенции и конвергенция на графике Goldman Sachs Group Inc. (GS)

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Такой сигнал более значим, если первая вершина индикатора в зоне перекупленности (выше уровня 70), а вторая вершина – вне этой зоны.

Аналогичная ситуация может возникнуть и в зоне перепроданности. Если цена достигает нового минимума, а на графике RSI нового минимума нет, то налицо конвергенция – сигнал для покупки.

Как и все осцилляторы, индикатор RSI лучше использовать в своих системах принятия решений вкупе с трендовым индикатором. Трендовый индикатор будет задавать направление открытия позиции, а осциллятор – время входа в рынок.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Стохастический осциллятор (Stochastics) — был разработан Джорджем Лейном (George C. Lane) в 50-х годах ХХ века. Он предназначен для прогнозирования, как тенденций, так и моментов их разворота. Индикатор измеряет соотношение между каждой из цен закрытия и недавним диапазоном максимумов и минимумов за какой-то период времени. Идея состоит в том, что при растущем рынке цены закрытия обычно стремятся к верхней границе диапазона, а при понижении цен — ближе к нижней границе диапазона, за соответствующие временные периоды.

Для более глубокого понимания принципов, заложенных в стохастический осциллятор, рассмотрим рисунок.

Рис.13 Расчет стохастического осциллятора

Выделим на графике произвольно пять рядом стоящих баров (на рисунке – японские подсвечники). Найдем максимальную (H) и минимальную (L) цены среди этих пяти баров. На последнем из этих пяти баров найдем цену закрытия (C) и соотнесем ее со всем выделенным диапазоном. Значения осциллятора определяются по формуле:

Построенный по этой формуле стохастический осциллятор называют «быстрым». Для анализа обычно используется так называемый медленный стохастический осциллятор ( ), который представляет собой скользящую среднюю с периодом 3 от быстрого. Стохастический осциллятор состоит из двух линий. Кроме уже упомянутой линии в его состав входит также линия %D, которая представляет собой скользящую среднюю с периодом 3 от линии . Линии стохастического осциллятора колеблются в диапазоне от 0 до 100 и обычно никогда не достигают крайних значений благодаря сглаживанию. Отображается стохастический осциллятор в отдельной области под графиком цены. Параметры (5; 3; 3) – это наиболее часто используемые параметры стохастического индикатора. Первый параметр – это количество расчетных периодов, второй – параметр средней для получения линии медленного осциллятора, третий – параметр усреднения для получения линии %D. Конечно же, параметры при желании могут быть изменены.

У стохастического осциллятора, как и многих других осцилляторов, есть свои зоны перекупленности и перепроданности, которые отмечаются соответствующими уровнями. Зона перекупленности находится выше уровня 80, а зона перепроданности – ниже уровня 20. Первым типом торговых сигналов, которые подает стохастический осциллятор, является выход индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Когда стохастический осциллятор опускается ниже уровня перепроданности 20, а затем поднимается над ним, поступает сигнал покупки – рынок вышел из зоны перепроданности. И наоборот, когда стохастический осциллятор поднимается выше уровня 80, а затем выходит из зоны перекупленности вниз, поступает сигнал продажи (см.рис.).

Рис.14 Сигналы, возникающие при выходе из зон перекупленности и перепроданности

Второй тип сигнала поступает, если линия %К поднимается выше линии %D. В этом случае нужно покупать. Продавайте если линия %К опускается ниже линии %D. Здесь используется тот же принцип, что и при анализе двух скользящих средних с разными периодами усреднения. Линия %K – быстрая линия, %D – медленная линия. Если быстрая линия %K пересекает медленную линию %D снизу вверх, следует покупать. Если быстрая линия %K пересекает медленную линию %D сверху вниз, следует продавать (см.рис.).

Рис.15 Сигналы, возникающие при пересечении линий и %D

Кроме того, необходимо следить за расхождениями (дивергенциями и конвергенциями). Для анализа дивергенций лучше использовать медленную линию %D. Например, если цена образует ряд новых максимумов, а стохастическому осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, то это – дивергенция, говорящая о надвигающемся замедлении роста или снижении цены. Если на ценовом графике образуются новые минимумы, но они не подтверждаются новыми минимумами стохастического осциллятора, то можно ожидать повышения цены (см.рис.).

Рис.16 Дивергенция и конвергенции на графике The Blackstone Group (BX)

Так же, как и для Индекса относительной силы RSI, рекомендуется согласовывать показания Стохастического осциллятора с каким-либо трендовым индикатором.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence – MACD)

Разность между 12 и 26-дневным скользящими средними цены и представляет собой индикатор схождение/расхождение скользящих средних MACD. Линия индикатора, полученного таким путем, будет колебаться около нулевого уровня. Причем, нулевые значения индикатор MACD будет принимать в местах пересечения скользящих средних, т.к. значения этих средних будут равны (см.рис.).

Рис.17 Индикатор MACD и график Research In Motion Ltd. (RIMM)

Если 12 — дневное скользящее среднее выше 26 — дневного, то MACD будет выше 0, если ниже – то и MACD будет ниже 0. При анализе двух скользящих средних с разными периодами усреднения, более быстрое скользящее среднее будет отражать более свежие ожидания рынка, в отличие от медленного скользящего среднего. А значит, если MACD выше 0, то это – сигнал к началу бычьего тренда. Если MACD ниже 0, то у рынка медвежьи настроения и следует ожидать снижения цены.

Для предвосхищения схождения двух скользящих средних (т.е. движение MACD к нулевой линии), применяют 9 — и периодное сглаживание значений MACD. Полученная таким образом линия называется сигнальной (см.рис.).

Рис.18 Индикатор MACD и график Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

При помощи сигнальной линии MACD можно получить более ранние сигналы изменения настроений участников торгов. Если MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, то это – сигнал к покупке, если MACD пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, то это – сигнал к продаже (см.рис.). Чем дальше от нулевой линии произошло пересечение линий индикатора, тем лучше сигнал. Пересечение линий вблизи нуля обычно говорит о возникновении бокового движения, а в такие периоды на сигналы MACD не следует полагаться.

Рис.19 Сигналы на покупку и на продажу, подаваемые индикатором MACD

Как видно на рисунке, перед тем, как получить сигналы к открытию длинных позиций, которые могли бы принести прибыль, возникли ложные сигналы к покупке.

Также как и другие осцилляторы, MACD может образовывать конвергенции и дивергенции. Но по сравнению с RSI и Стохастическим осциллятором они возникают намного реже.

Рис.20 Расхождения на графике United Technologies Corp. (UTX)

Дивергенции лучше отслеживать на индикаторе Гистограмма MACD, который представляет собой расстояние между двумя линиями MACD, изображенное в виде гистограммы.

Рис.21Дивергенции на графике Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (WBD)

Лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Индикаторы Форекс — различные виды технического анализа ситуации на мировом рынке валют. Это специальные инструменты, облегчающие планирование внутридневного трейдинга на биржевом рынке, так как планирование в этих условиях затруднено. Краткосрочная торговля характеризуется тем, что все сделки в рамках стратегии должны быть завершены в течении рабочего дня и не могут переноситься. Основная характеристика — чуткая реакция на быстрые изменения рынка. Каждая новость сразу влияет на котировки, поэтому пользоваться новой информацией нужно незамедлительно. Прибыль, как и убыток, возникают очень быстро.

Лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли

Новичкам на рынке Форекс стоит изучить индикаторы — специальные программы, разработанные в помощь трейдерам. Приведем лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли, которые наиболее просты для понимания. Они применяются для технического анализа и составления прогнозов, а также позволяют сделать принятие торговых решений более упорядоченным.

Подобных программ очень много, они подразделяются на несколько категорий:

  • Трендовые — рассчитаны на ярко выраженный тренд и бесполезны при флете;
  • Осцилляторы — называются флетовыми и хорошо работают при боковом движении и слабых трендах;
  • Индикаторы объемов — благодаря статистике позволяют трактовать настроения участников торгов на рынке валютных пар.

Специалисты не рекомендуют использовать более 2-3 индикаторов одновременно. Инструментов для анализа довольно много, назовем наиболее понятные и удобные для новичков индикаторы для внутридневной торговли: Adx crossing, Stochastic, RSI. Возможно, их популярность объясняется тем, что эти индикаторы входят в число предустановленных в популярных торговых платформах наиболее крупных Форекс-брокеров.

Adx crossing

Индикатор Adx crossing относится к трендовым из семейства ADX (Average Directional Index) и показывает силу движения цены. Графически он выражается как зеленый круг (сигнал к покупке) или красный (показывает, что надо продавать). Этот индикатор хорошо работает для скальпинга.

Stochastic Oscillator

Классический индикатор — Stochastic Oscillator, используется для определения текущего положения цены закрытия, период усреднения выбирает трейдер. Удобен для краткосрочного трейдинга, так как он отличается большей точностью благодаря учету максимумов и минимумов. Наиболее точные результаты дает на боковом участке цены. На участках тренда рекомендуется использовать совместно с трендовым индикатором.

Индикатор RSI хорошо работает в паре с таким инструментом анализа рынка Форекс, как Stochastic и дополняет его. Помогает открывать позиции, учитывая перекупленность или перепроданность рынка. Не поможет определить, как долго будет сохраняться существующая тенденция.

Stochastic RSI

Для внутридневной торговли удобен такой инструмент анализа, как разработанный на базе вышеописанных индикаторов Stochastic RSI. Он отличается повышенной чувствительностью и надежностью.

Color Stochastic

Индикатор Color Stochastic — еще одна разработка на базе популярного инструмента. Показывает перепроданность и перекупленность рынка, а также помогает определять разворотные модели. Указывает точки входа и закрытия сделок.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Трейдеры используют около десятка торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли. Новичкам сложно успевать за быстрыми изменениями рынка, поэтому опытные брокеры рекомендуют использовать индикаторы для лучшей ориентации в маржинальной торговле. Подобным сделкам сопутствует повышенный риск. Чтобы избежать потерь, особенно много внимания необходимо уделять техническому анализу.

Для примера можно привести несколько стратегий внутридневной торговли, использующих высоколиквидные активы и действующих с максимально короткими сроками. Они бывают универсальными и специфическими. Универсальные применимы в любой отрезок времени, а специфические ориентированы на таймфреймы от М5 до М30. Наиболее простыми для освоения можно назвать торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли:

  • От горизонтальных уровней;
  • На пробой утреннего флета;
  • Скальпинг;
  • Трейдинг на новостях.

Торговля от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Универсальная стратегия, хорошо работающая на временных периодах М15 и М30. Первоначально выделяется горизонтальный уровень с опорой на 2 локальных экстремума с учетом выбранных таймфреймов. Вероятность заработать выше во время азиатской сессии. Торговля ведется в двух направлениях: на пробой уровня и на отскок.

После пробития уровня ожидают, когда цены вернуться к прежним показателям, а после этого входят на рынок. Если цена оттолкнулась от уровня, то ожидают когда будет пробита первая свеча, отмеченная после отскока. После 3-5 локальных экстремумов вероятность пробития уровня повышается, а вероятность образования максимума и минимума снижается.

На ближайшем ценовом пике за пределами горизонтального уровня S/R необходимо ставить стоп-лосс. Это — отложенные ордера, которые автоматически сработают, если цена пройдет обозначенный уровень. Можно использовать и ближайшие локальные максимумы. Требуется оценить запланированные убытки, от них зависит размер тейк-профита. Он должен быть больше, чес сумма убытков.

Торговля на пробой утреннего флета

Операции, называемые торговлей на пробой утреннего флета, характерны для азиатской сессии. При этом движение цен остается в рамках узкого коридора. Валютные пары активно торгуются на европейскую и американскую сессии. Необходимо строить торговую стратегию с ориентацией на импульсное изменение валютной пары, происходящее при выходе из диапазона азиатского рынка.

Трейдеру помогает использование индикатора I-sessions. Инструмент надо скачать и установить, чтобы видеть подсвеченные временные периоды на графиках различных сессий. Входить на рынок надо после закрытия итоговой свечи в азиатской сессии. Вначале устанавливают отложенные ордера за границами сложившегося диапазона. Затем, после срабатывания первого ордера, на месте второго устанавливают стоп-лосс.

При сильном движении сделку закрывают по частям, возможно использование трейдинг-стоп. Для предупреждения потерь незакрытые в течения одного дня сделки перед выходом с торгов стоит закрыть вручную.

Скальпинг

Скальпинг предполагает установку определенного порога для закрытия позиции. Необходимо постоянно мониторить ситуацию и быстро принимать решения. Обеспечить максимальную прибыль позволит установка стоп-лосс на позицию, которая максимально приближена к цене актива. Для убытков используют правило — позиция закрывается при движении тренда на 5 пунктов. Входить на рынок рекомендуется при уверенном движении тренда, в дальнейшем позиция закрывается, если тренд меняет свое направление.

Для внутридневного трейдинга по стратегии скальпинга стоит выбирать активы с высокой ликвидностью и яркими трендами. Это могут быть опционы или криптовалюты с высокой волатильностью. В течение дня надо успеть заработать на высоких колебаниях. Если цена прошла средний диапазон хода в течение дня, то входить на рынок уже не стоит.

Трейдинг на новостях

Для успешного трейдинга на новостях необходимо быть в курсе всех финансовых и экономических изменений на рынке. Если от них зависит продвижение тренда, то необходимо о любом изменении узнавать как можно раньше.

В работе трейдер может использовать календарь значимых событий и учитывать специальные таблицы их влияния на курсы активов (например, валют) на фондовом рынке. Необходимо отслеживать тенденции на старших таймфреймах. Более сложные стратегии требуют глубокого знания рынка и механизмов его развития.

Обзор фондового рынка: индексы США придерживались разных направлений

Американские индексы двигались разнонаправленно. Подъем акций в сырьевом секторе на фоне роста цен на нефть не смог полностью компенсировать негатив потребительского и финансового секторов.

Бумаги Rowan Cos. подорожали на 4,3% в связи с повышением рекомендаций со стороны Moody’s Investors Service. капитализация Berkshire Hathaway Inc. уменьшилась на 1,9% после того, как Дэвид Сокол, кандидат на позицию главы инвестиционной компании Уоррена Баффета, покинул свой пост. Бумаги CarMax Inc. снизились на 6,5% из-за снижения валовой прибыли компании.

Анатолий Беглов

Пишу новости, обзор событий. В журналистике с 2004 года.

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий