Японские свечи. Их помощь трейдеру

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • Биномо
    Биномо

    2 место! 100% бонус к депозиту для новых трейдеров!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Японские свечи для начинающих — комбинации (модели, паттерны) + примеры свечного анализа рынка Форекс и входов в сделки

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Я люблю свечной анализ, повсеместно его применяю в торговле, поэтому хочу составить подробный, так скажем, «мануал» для начинающих, включающий в себя все свечные комбинации, которые применяют практикующие трейдеры.

Некоторые, конечно, могут использовать те или иные модифицированные модели — собственные наработки или ещё чьи-либо, но сегодня хочу рассмотреть устоявшийся уже даже не годами, а столетиями эффективный «железный костяк» паттернов и принципов данного анализа.

Характеристики тактики и немного истории

  • Рекомендуемые брокеры: помощь в выборе и мой Топ-5 компаний / народный рейтинг
  • «MetaTrader»
  • любые (модели с ценовыми разрывами гораздо чаще образуются на «минорных» парах)
  • H1–W1 (оптимально — H1–D1)
  • круглосуточно

Буквально несколько слов о истории возникновения свечных графиков. Насколько известно, впервые данные графики начали использовать ещё в 18-ом веке на 2-х действующих в то время рисовых биржах: «Додзима» в Осаке и «Куромаэ» в Токио.

Первым, кто начал размечать ценовые диапазоны за определённый промежуток времени в виде свечей, считается Хомма Мунэхиса — один из тогдашних биржевых торговцев риса.

С того времени, в виду своей наглядности и удобства, свечные графики получили широкое распространение и на текущий момент являются самыми популярными , используемыми трейдерами по всему миру, как на фондовом рынке, так и на Форекс.

Как читать графики японских свечей

Каждая свеча на графике показывает движение цены в определённый промежуток времени (например, если мы используем дневной график «D1», то, соответственно, 1 свеча такого графика обозначит колебания курса в течение одного дня).

Каждая свеча состоит из цен открытия («Open») и закрытия («Close»), а также максимума («High» (верхняя вершина)) и минимума («Low» (нижняя вершина)).

На рис. 1 показаны нисходящая («медвежья») и восходящая («бычья») свечи. Как видно на изображении, свечи имеют :

  • Верхнюю тень (расстояние от High до Open в медвежьей свече (до Close в бычьей))
  • Тело (расстояние от Open до Close)
  • Нижнюю тень (расстояние от Low до Open в бычьей свече (до Close в медвежьей))

Реже могут встречаться: свечи без верхней (для нисходящей максимум = цене открытия (для восходящей, соответственно, — цене закрытия)) или без нижней (для восходящей минимум = открытию (для нисходящей — закрытию)) теней; ещё реже — без тела (цена открытия равна закрытию) и наиболее редкие — без тела и одной из теней или вовсе без теней и тела (движения курса в промежутке не происходило и цена открытия свечи равна её максимуму, минимуму и курсу закрытия) .

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • Биномо
    Биномо

    2 место! 100% бонус к депозиту для новых трейдеров!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Из 3-х стандартных видов графиков в торговом терминале (линейный, в виде баров или свечной) начинающим настоятельно рекомендую привыкать к использованию именно свечного — из-за его информативности и в большинстве случаев гораздо большей удобочитаемости.

Что представляет из себя свечной анализ

Анализ графика японских свечей подразумевает поиск определённых свеч или их комбинаций (ещё называют: моделями, свечными фигурами или паттернами (произносится с ударением на «а»)) , которые используются для определения рыночных ситуаций и принятия торговых решений.

Данный вид графического анализа имеет высокую универсальность и хорошую эффективность , в том числе и в долгосрочных перспективах.

  • Для принятия торговых решений может использоваться, как самодостаточный (с учётом уровней) — есть много трейдеров, применяющих в торговле исключительно «голый» график без каких-либо дополнительных инструментов анализа.
  • Может совмещаться с различными индикаторами.
  • Удобен для подтверждения сигналов какой-либо другой стратегии, то есть — решение на вход в сделку принимается инструментами отдельной используемой торговой системы, а анализ свечей применяется для подтверждения входов, что в большинстве случаев существенно повышает результативность.
  • Может сигнализировать на разных отрезках времени (средне-, долго- или краткосрочных) о силах «быков» против «медведей», то есть — определять настроения рынка.
  • Высокая эффективность отработки свечных комбинаций.
  • Свечной анализ не подходит для небольших таймфреймов («M30» и меньше). На фондовом рынке ещё — да, но на Форекс также плохо пригоден и для периодов больше «D1». Лучше всего применять на 1 или 4-х часовых и на дневных временных интервалах.

Свечные паттерны подразделяются на:

Прежде чем перейти в комбинациям, сначала рассмотрим виды отдельных свечей и сигналы, которые они образуют.

Выделяемые разновидности свечей

Отдельные свечи могут служить предупреждающими маркерами, а другие сами по себе являются прямыми сигналами на вход в рынок.

При этом, стоит учитывать, что свечные комбинации из 2-х и более свечей (особенно, если это разворотные) считаются более сильными.

«Дожи» и «Волчок»

«Дожи» ( или ещё называют: «Доджи», «Doji»): обычный дожи — свеча имеет длинные тени с отсутствующим телом (цена открытия = цене закрытия) или тело очень минимально; «Дожи-стрекоза» — верхней тени нет (или практически нет); «Дожи-надгробие» — полностью или практически отсутствует нижняя тень; «Длинноногий дожи» — одна из теней короткая, другая — длинная (см. рис. 2).

Рис. 2. Разновидности свечи «Дожи» (3 изображения)

Дожи показывает неопределённость рынка:

    Если данная свеча появляется при боковом движении среди других дожи-подобных свечей, то не стоит ей придавать какого-либо значения — ситуация лишь показывает о дальнейшем затягивающемся «равновесии» рынка.

Если же дожи появляется после направленного движения , он начинает сигналить о приближающемся развороте тенденции.

Внимание! Дожи лишь предупреждает о возможном развороте, но не является сигналом для немедленного входа в рынок — необходимо обязательно дождаться подтверждающей разворот модели (см. далее по тексту).

Входить на развороте сразу после дожи можно лишь при использовании других инструментов (индикаторов, например), которые в конкретной ситуации будут говорить о сигнале на открытие сделки.

Дожи своими концами теней могут образовывать уровни поддержки или сопротивления :

Рис. 3. Уровни сопротивления, образованные тенями дожи

«Волчок» — похож на обычный дожи, но имеет чуть большее тело (рис. 4):

Рис. 4. Примеры свечей «Волчок»

Волчки означают «вялость» рынка. Если их образуется много на близком расстоянии, то это говорит о флете.

Если у вас открыты позиции, то при появлении волчков, если вы не держите более глобальных долгосрочных целей в тренде, — сделки можно закрывать до появления более ясной «картины».

«Молот» и «Падающая звезда»

«Молот» — явный сигнал разворота нисходящего движения — представляет из себя свечу с длинной нижней тенью, полностью или почти отсутствующей верхней и небольшим бычьем телом:

Рис. 5. Свеча «Молот»

Данная свеча (после её закрытия, конечно же) подразумевает сигнал на вход в рынок (дополнительное подтверждение не обязательно), если образовалась после существенной тенденции снижения или затянувшейся перепроданности.

Как сигнал на завершении коррекции из небольшого количества свечей глобально растущего тренда в сторону его продолжения — обычно не используется (применяется, как разворотный сигнал нисходящей тенденции ).

Данная свеча образует собой поддержку (обратите внимание, на рис. 5 отмечена горизонтальная черта, проведённая на уровне закрытия молота) и здесь существует 2 варианта входа в рынок :

  1. Сразу после закрытия молота — больше используется при разворотах меньших нисходящих трендов или на зигзагообразном рынке (в показанном примере такой вход оказался бы успешным).
  2. Несколько позже — выжидается небольшой откат к поддержке (дорисовано стрелками на графике) и после отскока от неё при формировании очередного любого бычьего сигнала уже производится сделка на покупку (данный подход ещё больше повышает вероятность положительной отработки и без того очень сильного сигнала от молота, но периодически, как мы и видим на графике, могут пропускаться успешные сделки, когда цена разворачивается сразу и уходит без отскока).
  3. Ещё позже, если появилось подтверждение какой-либо бычьей свечной моделью или показаниями используемых индикаторов.

«Падающая звезда» — противоположность молоту и образует сигнал разворота восходящего движения:

Рис. 6. Падающие звёзды, образующие собой сопротивление и ожидаемые пути движения рынка после них

Данная свеча учитывается, если имеет медвежье тело и находится на вершине отчётливого бычьего движения.

Молоты и падающие звёзды, перед тем, как развернуть тренд, могут проявлять «пружинистость», «буксуя» и «накапливая энергию» (рис. 7).

Рис. 7. Пружинистость молота перед началом разворота

«Повешенный» и «Перевёрнутый молот»

«Повешенный» (рис. 8) по своему внешнему виду похож на молот, только учитывается, когда находится вверху восходящего движения, а тело свечи может быть окрашено, как в бычий, так и в медвежий цвет.

Не является сигналом немедленного входа в рынок, а служит лишь указанием на то, что рост подходит к концу и ожидается существенная коррекция или смена тренда. Вход на разворот осуществляется после возникновения любых дополнительных подтверждающих сигналов.

Рис. 8. Примеры свечей «Повешенный»

«Перевёрнутый молот» — противоположность повешенному. Также предупреждает о ближайшей смене направления движения, только, соответственно, — нисходящего; также тело свечи может быть любого цвета (рис. 9).

Рис. 9. Пример перевёрнутого молота

«Захват за пояс» и «Марибозу»

«Захват за пояс» — это большая свеча с полным или почти отсутствием одной из теней. Считается сигнальной на разворот, если образуется на вершине или впадине (медвежий или бычий захват, соответственно). Чем длиннее тело свечи, тем больше она имеет значение.

Рис. 10. Пример свечи «Захват за пояс» (медвежий)

«Марибозу» (рис. 11) — большая свеча, полностью или почти не имеющая теней ( по японски: «коротко остриженный»).

Реже можно видеть в анализе, как разворотную (здесь чаще встречается уже рассмотренная подобная «Захват за пояс») и часто — в качестве индикатора продолжения тенденции. Во многих случаях, перед тем, как тренд продолжится, после марибозу происходит спружинивание рынка.

Рис. 11. Марибозу, формирующие и показывающие продолжение тенденции

Разворотные комбинации японских свечей

Могут состоять из 2–3-х и более (глобальные модели — до нескольких десятков) свечей. Все медвежьи модели разворотов учитываются на вершинах восходящих движений, а бычьи, соответственно, — во впадинах (основаниях) нисходящих и хорошо работают, прежде всего, в районах уровней поддержки или сопротивления, когда цена об них «спотыкается» и отскакивает, формируя разворот рынка.

Кроме того, большинство моделей (а также отдельных свечей) сами собой формируют уровни будущих поддержек и сопротивлений.

Модели поглощения

Бычья модель поглощения — ситуация, когда внизу нисходящего движения появляется растущая свеча, своим телом полностью «поглощая» тело (или в том числе и верхнюю тень) предыдущей падающей свечи — даёт «сильный» разворотный сигнал на покупку; медвежья — соответственно, наоборот: нисходящая свеча «поглощает» предыдущую растущую наверху восходящего движения — сильный сигнал на продажу. Поглащающая не обязательно, но часто является свечой «Захват за пояс».

Комбинация может образовываться с ценовым разрывом (гэпом) — когда «поглощающая» свеча «помещает» в своё тело предыдущую свечу (или её тело, или полностью с тенями).

Рис. 12. Бычья модель поглощения без гэпа и медвежья с гэпом

Наиболее значимым сигнал по данной модели считается на важных уровнях поддержки или сопротивления.

Чем больше поглощающая свеча и чем меньше поглощённая, тем сигнал значимее относительно длины ожидаемого разворота рынка.

Если перед поглощением в близком диапазоне следовал дожи, то сигнал стоит считать особенно сильным.

Если свечи в моделе приблизительно равны, то стоит ожидать скорее боковое движение рынка, чем разворот.

Разворот отменяется, если какая-либо из последующих свечей закрылась ниже (при бычьем сигнале) и, соответственно, выше (при медвежьем) наиболее длинного «хвоста» (тени) одной из свечей моделей.

Модель поглощения, соответственно, в зависимости от того, в какую сторону она даёт сигнал, образует собой и своими тенями поддержку или сопротивление рынка (рис. 13).

Рис. 13. Примеры уровней поддержки и сопротивления, образованных моделями поглощения

Завеса (или просвет) в облаках

«Завеса из тёмных облаков» (рис. 14) формируется следующим образом: вверху восходящего движения первая свеча показывает активный рост, а на второй (она должна закрыться около или ниже середины первой) продавцы активизируются и частично «отвоёвывают» рынок.

Рис. 14. Паттерн «Завеса из тёмных облаков»

Если вторая свеча в завесе закрылась значимо выше середины первой, то модель считается незавершённой и для входа в рынок требует дополнительных подтверждающих разворот признаков.

Также, как и в поглощении, между свечами может быть гэп. Данный паттерн также часто становится сопротивлением.

«Просвет в облаках» — противоположность завесы — образуется внизу нисходящего движения и сигнализирует о победивших покупателях, после чего идёт разворот тенденции на растущую (рис. 15).

Рис. 15. Противоположный аналог завесы — «Просвет в облаках»

Модели «Харами»

«Харами» ( в переводе: «беременная») — является разворотным сигналом и состоит из 2-х свечей: первая — большая; вторая — маленькая, тело которой помещается в тело большой. Может быть бычьей (в низу нисходящего тренда) или медвежьей (соответственно, — в верху восходящего движения).

Сигнал считается более сильным в следующих случаях:

  • Чем меньше вторая свеча , тем сигнал сильнее
  • Чем выше вторая свеча к верху первой (в бычьей модели) или чем ниже (в медвежьей), тем больше вероятность положительной отработки
  • Также, если в бычьей версии вторая свеча растущая ( или, наоборот, в медвежьей — падающая ), то ситуация является более значимой для входа

Харами подразумевает между 2-мя свечами её паттерна обязательный ценовой разрыв. В противном случае, говорить о развороте рынка ещё рано, а дальнейшее движение стоит ожидать в любую из сторон.

Чаще данную модель можно встречать на менее ликвидных рынках, так как на высоколиквидных гэпы не столь часты.

Рис. 16. Модели «Харами» (2 изображения)

Если в качестве второй свечи комбинации выступает дожи, то такой паттерн называется «Крест харами».

Модели «Контратака»

Данные модели состоят из 2-х больших свечей и обозначают ситуацию, когда проигрывающая сторона дала резкий отпор наступающим.

  • Медвежья комбинация: 1 сильно растущая свеча → большой гэп → сильно падающая свеча, своим закрытием вернувшая курс к закрытию растущей, отыграв гэп
  • Бычья комбинация, наоборот: сильно падающая свеча → гэп → перекрытие гэпа сильно растущей

Контратака является менее сильным сигналом разворота, но также может к нему приводить.

Рис. 17. Пример медвежьего паттерна «Контратака»

Вершина или основание «Пинцет»

«Пинцет» — это две или более свечи, максимумы (для вершины) или минимумы (для основания) которых находятся на одном или очень близком ценовом уровне (не обязательно свечи должны следовать именно друг за другом — могут просто находиться близко к друг другу). Модель напоминает собой тонкие спицы пинцета, отсюда и соответствующее название.

Допускаются пинцеты, образованные не только тенями, а телами или тем и другим одновременно.

Пинцеты часто упираются в поддержку или сопротивление. А поскольку вывод о дальнейшем движении на данном этапе сделать ещё нельзя, необходимо дождаться подтверждения модели — соответственно, пробоя или отбоя уровня.

Если на вершине движения следующая свеча закрывается ниже теней пинцетов , то — это сигнал на продажу и, наоборот, если в низу нисходящего движения следующая за пинцетами свеча закрывается выше их теней, то — это подтверждение сигнала на покупку.

Сигнал пинцета не требует подтверждения, если модель совпадает с любой другой, наиболее сильной ( например, с поглощением, завесами или просветами в облаках или «Харами» и другими).

Рис. 18. Примеры пинцетов (3 изображения)

Утренняя (или вечерняя) звёзды

«Утренняя звезда» (рис. 19) является 3-х свечной бычьей комбинацией, обозначающей разворот нисходящего рынка.

Сначала должна образоваться большая падающая свеча с большим телом и следующая за ней — с маленьким. Цена закрытия второй должна находиться ниже, чем первой ((то есть должен быть ценовой разрыв), (направление второй свечи не важно) ).

После этого необходимо дождаться третьей восходящей свечи, которая закроется не ниже середины первой.

На этом модель является завершённой и можно производить вход в покупки.

«Вечерняя звезда» — противоположна утренней и является медвежьим паттерном разворота восходящего тренда.

Рис. 20. Не до конца сформированная вечерняя звезда и вход после подтверждения разворота медвежьей моделью поглощения

Обратите внимание на рис. 20, где показан несформировавшийся паттерн вечерней звезды — в виду этого, входить на продажу непременно было рано и излишне опасно, но как только появилась ещё одна медвежья модель «Поглощение», подтверждающая разворот рынка, стоило сразу открывать сделку ( «2» на рисунке).

Кроме того, имейте в виду, что несформировавшиеся до конца звёзды в краткосрочной перспективе могут удачно отрабатывать сопротивлением (или поддержкой) рынку, что и случилось («1») .

Три чёрных вороны или белых солдата

Паттерн «Три чёрные вороны» (рис. 21) возникает на «верхушке» восходящего тренда и является сильным медвежьим сигналом разворота тренда — это 3 подряд расположенных нисходящих свечей, каждая имеющая цену закрытия ниже таковой у предыдущей свечи.

В Японии в поверьях ворон ассоциируют с плохими новостями, а модель, — как стаю зловещих ворон, сидящих на ветке высокого засохшего дерева.

Между данными свечами могут быть небольшие ценовые разрывы.

Рис. 21. Пример 3-х чёрных ворон

Противоположный паттерн 3-м воронам — это «Три белых солдата» (рис. 22).

В отличие от ворон, которые способны «накаркать» сильное снижение курса, солдаты провели успешную атаку и ведут свои бычьи войска дальше к победе.

«Три горы», «Три реки» или «Три Будды»

«Три горы» (рис. 23) — продолжительная комбинация свечей, говорящая о глобальном развороте восходящего тренда — представляет из себя 3 вершины, которые могут, как отталкиваться от какого-либо одного уровня цен, так и быть повышательными (когда пик каждой из вершин находится выше предыдущего).

Третья из гор, чтобы модель считалась полноценно сформированной, должна на своём пике содержать любой медвежий паттерн или свечу (например, падающую звезду или медвежий захват за пояс).

Можно производить входы, как сразу от медвежьего сигнала на верхушке 3-й «горы», так и искать подходящие места для открытия сделок «sell» и после полностью сформировавшихся всех трёх гор.

Рис. 23. Примеры горизонтальной и повышательной глобальных комбинаций трёх гор (2 изображения)

«Три Будды» (рис. 24) — тройная вершина, подобная горам, но самая большая из них посередине. Европейские аналитики такую комбинацию называют фигурой «Голова и плечи», но японцы начали её применять ещё за столетия до использования на Западе.

Название модели связано с буддизмом — в храме Будды центральная скульптура большая, а рядом по бокам расположены две маленькие.

На показанном изображении можно отметить, что с первого раза тренд глобально не развернулся, но со второго — резко «рухнул» вниз.

Противоположными медвежьим моделям 3-м Буддам и горам являются бычьи: основание «Три реки» (соответственно, горизонтальное, отталкивающееся от поддержки, и понижательное) (рис. 25) и «Перевёрнутые три Будды» (рис. 26).

Рис. 25. Примеры горизонтальной и понижательной трёх рек (2 изображения) Рис. 26. Пример перевёрнутых трёх Будд

На этом пока закончу. В будущем статья будет дополнена — следите за обновлениями.

Как правильно читать японские свечи? Инструкция для начинающих

Японские свечи заслуженно являются самым популярным инструментом для построения графиков цен. Их основное преимущество в информативности. Сегодня я не представляю своей торговли без свечей. Они лучше всего подсказывают мне о том, что в действительности происходит на рынке. Ниже я представлю вам крайне ценный материал, как для новичка, так и для более опытного трейдера, которому не будет лишним разок обновить воспоминания о чтении свечных графиков, а возможно и избавиться от заблуждений.

Важно: в статье будут представлены модели свечей и инструкции, используемые лично мной в торговле. Я не буду перечислять всё, что известно на эту тему, поскольку некоторые знания не особо полезные, да и запоминать всё сразу — большая ошибка. Если вы хотите максимально подробно изучить всё про японские свечи, то советую вам обратиться к книгам Стива Нисона, в них более, чем достаточно информации, но только чтобы удовлетворить любопытство, а не стать прибыльным трейдером.

Как правильно читать японские свечи на любом рынке без моделей

Начнём с самых основ, и кратко пройдёмся по элементам японских свечей. Для этого взгляните на изображение ниже — это стандартное описание.

  • цены закрытия/открытия;
  • тень (хвост) свечи;
  • длина тела (от закрытия до открытия).

Далее, можно выделить три сценария на графике:

1. перед нами откровенно бычья свеча (лонговая);
2. перед нами откровенно медвежья свеча (шортовая);
3. перед нами нейтральная свеча, т.е. между быками и медведями по ней практически ничья.

Для меня главное правило чтения графиков и входа в сделку заключается в том, что вероятность продолжения тенденции всегда выше, чем вероятность разворота. Следовательно, тренд — наш друг, а не враг! (тренды разбирал здесь)

Исходя из вышесказанного, если перед нами чисто бычья свечная модель и восходящая тенденция, то с большей долей вероятности, следующая свеча тоже будет лонговой. Чтобы не быть голословным, вот вам явный пример на графике.

Как видите, на изображении отслеживается небольшой восходящий тренд, а в нём из 8 свечей — 6 бычьих. Это означает, что вероятность лонговой свечи была около 75%. Именно такие движения на практике ищу я, а затем стараюсь входить с высокой вероятностью прибыли на продолжение тенденции. Если бы вы в аналогичной ситуации пытались поймать разворот, т.е. шортить, то вероятность на профит была бы лишь 25%.

Важное замечание: в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» упоминается масштабное исследование последовательностей свечей. Его суть сводится к следующему:

1. после 1 медвежьей свечи — примерно 55,8%, что будет одна бычья;

2. после 2 медвежьих — примерно 55,2%, что будет одна бычья.

Исследование, конечно, интересное, но не особо оправдывает себя на практике, если не учитывать тренд, а просто открывать сделки вслепую после 1-2 свечей одного цвета. Если аналогичную модель применять уже, торгуя по тенденции, то это приемлемо и работает, что я покажу в одном из примеров в следующем разделе.

Почему так происходит? Что за собой скрывает график? Всё очень просто, каждая свеча отражает количество, а также объёмы, продаж и покупок за единицу времени. Например, вы видите большое движение в лонг, это означает, что во время его формирования толпа покупала актив. Пока есть кому толкать инструмент вверх будут появляться всё новые и новые бычьи свечи, и никак иначе. Задача трейдера — вовремя «слезть с этого поезда на своей остановке», пока в дело не влезли продавцы.

Несколько примеров сделок с использованием японских свечей без моделей

Для наглядности предоставлю несколько собственных сделок с применением вышеуказанных принципов чтения графика по свечам.

Пример №1. Вход по EURUSD 4 декабря 2020 года.

На графике виден сильный тренд вниз, в который мне удалось войти почти в самом начале. Сигналом послужила новая нисходящая динамика и сильная медвежья свеча, в ходе её формирования и был осуществлён вход, поскольку продолжение такого движения было более вероятно, чем разворот.

Пример №2. Покупка USDCAD 19 ноября 2020 года.

На этот раз вход в сделку был осуществлён, согласно идее Ларри Вильямса, т.е. после двух шортовых свечей, но при условии наличия восходящей динамики. По сути такая модель является одной из самых выгодных, по крайней мере так сложилось в моей практике.

Как правильно читать классические модели японских свечей?

Теперь рассмотрим самые популярные модели, которые используются трейдерами для интерпретации свечей. Их знание будет полезным, но не стоит на них полагаться, поскольку первоочередным является тренд, а не выдуманные паттерны. Многие до сих пор считают такие модели эффективными, но этот миф был развенчан более 20 лет назад, когда в 1996-м году была написана книга Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс».

Поглощение

Поглощение — это модель, в которой одна свеча полностью перекрывает тело и тень другой. Она говорит о будущей активности покупателей или продавцов. В классическом варианте выглядит следующим образом.

Насколько эффективно будет использовать такую модель? Исследования Д. Швагера показывают, что это не особо выгодно.

Таблица с тестированием торговли свечной моделью поглощения. Колонки из-за печатного издания указаны не на местах, но нам важна только последняя — чистая прибыль, и вторая — процент выигрышей.

Как видите, во всех случаях кроме одного свечная модель поглощения принесла убытки, а процент прибыльных сделок в среднем находится на отметке лишь 40%. Вывод — не стоит полагаться на данный паттерн.

Доджи, дожи (Pin-бар)

Один из самых известных и популярных паттернов, также известный, как пин-бар (доджи) — это свеча с длинным хвостом и отсутствующим телом. На графике это выглядит следующим образом.

Многие псевдоэкперты до сих пор настоятельно рекомендуют к использованию данную модель, но так ли она эффективна на самом деле? Думаю, вы догадываетесь, что нет. Это нам снова доказал Д. Швагер.

Возможно пин-бары и несут какую-то ценность, но ориентироваться только на них — огромная ошибка, которая точно приведёт к убыткам. Вы можете бесконечно говорить, что заработали, используя доджи, но факты говорят сами за себя, достаточно лишь провести тестирование.

Молот и Повешенный

Следующей почти бесполезной моделью в нашем списке будет молот, и её противоположный вариант — повешенный. Эти модели очень похожи на доджи и пин-бар, но отличаются более крупным телом вверху или внизу свечи с длинным хвостом. Вот примеры на графиках.

обратимся к таблице Д. Швагера для получения данных тестирования этих моделей.

На этот раз ситуация более выгодная, ведь по некоторым инструментам паттерн всё же работает, например, при торговле сахаром или японской йеной. Тем не менее, общая картинка всё та же — модели не стоит доверять.

Звезды

Для формирования звёзд требуется три свечи: две из них с длинным телом, а одна с коротким и напоминает доджи. Вот как данная модель выглядит на графике.

На первый взгляд может показаться обнадёживающим разворотом, но обратимся к тестированию Д. Швагера.

Нам интересна последняя колонка таблицы с чистой прибылью, в рамках которой мы снова видим сплошные убытки. Вывод — вечерняя и утренняя звезда не рекомендуется для входа в сделку.

Завеса из тёмных облаков и просвет

Рассмотрим ещё одну заключительную модель — тёмные облака, а также её противоположный вариант — просвет. Их суть в следующем: первая свеча должна открыться за пределами экстремума другой, а затем закрыться выше её половины. Более понятно будет на графике ниже.

К сожалению, эта модель так и не принесёт трейдеру прибыли в долгосрочной перспективе, в чём мы вновь можем убедиться по тестированию Д. Швагера.

Убытки по всем инструментам, следовательно, не рекомендую вам к использованию эту модель.

Краткое резюме по всем классическим свечным моделям:

  • они очень популярны среди трейдеров;
  • их неэффективность была доказана Д. Швагером ещё в 1996-м году;
  • торгуя с их помощью у вас будут лишь убытки и около 40% прибыльных сделок в долгосрочной перспективе.

Я в своё время тоже верил в эти модели, но зарабатывать стабильно на них у меня не получалось. Хорошо, что ещё в начале пути, как трейдера, мне подвернулась отличная литература по техническому анализу.

Свечные модели точек входа по А. Герчику

Есть ещё один интересный вариант свечного паттерна, используемый в обучении и стратегиях А. Герчика. Его суть сводится к поиску так называемой базы, когда 4 и более свечей своими экстремумами бьются в один уровень. Вот схематический пример на графике (по сути это обычный флэт):

Несколько правил входа по таким моделям:

  1. используются только лимитные ордера; (инструкция в помощь)
  2. соотношение риск-убыток — не менее 1 к 3;
  3. вход осуществляется на четвёртой свече, когда три уже закрыты;
  4. чем ближе к уровню вход, тем лучше, но допускается небольшой «люфт»;
  5. в модели возможно наличие ложного пробоя, это лишь усиливает точку входа.

От себя добавлю, что данный подход очень эффективный, но и не менее сложный, поскольку нужно всегда дожидаться оптимального входа в позицию, а также использовать соотношение риск-убыток не менее 1 к 3. По сути этот паттерн помогает выявить сильный уровень и консолидацию, которые помогут поймать самую выгодную цену и заработать.

Вот вам для наглядности пример одной моей сделки по модели А. Герчика, а именно покупка AUDUSD 27 ноября 2020 года.

Как видите, была сформирована консолидация и свечи бились примерно в один уровень. Форекс — довольно шумный рынок, поэтому небольшие расхождения в ценах допускаются.

Заключение

Японские свечи — это популярный метод чтения графиков. Он отличается информативностью, и я в своей практике использую именно его. Тем не менее, вокруг свечей сложилось и множество мифов, в частности, об эффективности таких известных моделей, как: доджи, поглощение, молот и т.д. Согласно исследованиям даже 20-летней давности от Д. Швагера, они не дадут вам прибыли. Вместо этого я советую вам сосредоточиться на лично вашем понимании рынка с помощью японских свечей, и не забывайте, что вероятность продолжения тенденции выше, чем его разворота. Попутных вам трендов!

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Японские свечи для начинающих

В торговом терминале графики каждого инструмента могут быть представлены в трех разных изображениях – линейный график, бары и японские свечи. Каждый из графиков показывает одно и то же движение цены, только выраженное в разной форме.Трейдеры используют в торговле как баровый график, так и линейный, но все же большинство из них предпочитает японские свечи.

В сегодняшней статье мы с вами подробно ознакомимся именно с последним типом графика и узнаем все его преимущества.

Японские свечи в торговле на финансовом рынке трейдеры начали активно использовать в 90-х годах прошлого века. Простота их понимания вместе с красивой картинкой графика позволили быстро вытеснить технику крестиков-ноликов и полностью заменить ее в анализе графика.

Ниже приведены примеры, как один и тот же график цены валютной пары евро-доллар выглядит в виде свечей (рис.1) и в виде линии (рис.2):

Если сравнить эти два графика, то можно увидеть, что японские свечи отображают намного больше дополнительной информации, нежели обычная линия на линейном графике.

Как читать японские свечи на графике

Японские свечи показывают, как двигается цена в определенный период времени. В торговом терминале по умолчанию выставленные такие временные периоды, как М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1, MN. Так вот, каждая свеча отвечает конкретному торговому периоду. Если это тайм-фрейм М1, то одна свеча будет показывать движение цены за одну минуту, если же это тайм-фрейм М5, то одна свеча будет показывать движение цены за пять минут, если это D1, то одна свеча будет формироваться целый день и т.д.

Пример. На рисунке 3 изображен график валютной пары евро-доллар с тайм-фреймом М5, а на рисунке 4 показан тот же график, только с периодом М1. В 11 часов серым цветом на тайм-фрейме М1 выделены пять свечей, которые на М5 формируют одну свечу. Таким же образом происходит формирование пятиминутных свечей в пятнадцатиминутные и так далее.

Рассмотрим теперь структуру самой свечи. На рисунке 5 изображены две свечи: черная и белая.

Данные свечи трейдеры называют бычьей (белая) и медвежьей (черная). Они имеют между собой одно отличие – цены открытия и закрытия свечи. Формирование свечи начинается в момент открытия определенного тайм-фрейма (цена Open) и заканчивается в момент его закрытия (цена Close). Цена закрытия бычьей свечи всегда находится выше цены открытия. В медвежьей свече наоборот: цена закрытия свечи находится ниже цены открытия.

Расстояние между ценами открытия и закрытия периода называют телом свечи. Расстояние от цен закрытия и открытия к максимумам и минимумам свечи называют тенями свечи.

В торговом терминале трейдер может выбирать разную окраску свечей, от черно-белых до разноцветных. В большинстве случаев для медвежьей свечи выбирают красный цвет, а для бычьей – зеленый или синий. Давайте на конкретных примерах проанализируем как бычью, так и медвежью свечи.

Итак, на рисунке 6 вы видите красную свечу, которая показывает движение цены валютной пары евро-доллар на протяжении одного месяца. Торговый период этой свечи начался с уровня открытия 1.38278 и закончился закрытием на уровне 1.34497. Тело свечи составило 378.1 пункта. Покупатели пытались поднять цену вверх, о чем свидетельствует ценовой максимум на уровне 1.38600, но в результате продавцы были сильнее и благополучно опустили цену валютной пары вниз. В моменте цена опускалась к уровню 1.34125, который стал минимальным уровнем цены в данном торговом месяце.

На рисунке 7 вы видите бычью свечу, которая отображает движение цены за один день. Открытие этой свечи произошло на уровне 1.3016. В процессе торгов продавцы опускали цену к у ровню 1.2956, но дальше рынок не опускался, установив тем самым минимальное значение цены за день на этом же уровне. Закрытие дня произошло на уровне 1.3175. Таким образом, тело свечи составило 159 пунктов. Верхняя тень свечи показывает, что покупатели в течении дня пытались загнать цену еще выше, установив тем самым ценовой максимум дня на уровне 1.3185.

Характеристика свечи

График в виде свечей отлично показывает настроение рынка. Если свечи одна за другой динамично двигаются вверх, то это означает, что силы покупателей преобладают над силой продавцов (рис.8).

На рисунке 8 изображены 3 свечи, каждая из которых закрывается выше предыдущей. Это явные признаки бычьего тренда. Если посмотреть на первую свечу, то здесь видно, что в рынке происходила борьба между покупателями и продавцами.В результате этой борьбы победили покупатели, так как цена закрылась выше цены открытия свечи. Подтверждением этого стала вторая свеча, тело которой намного длиннее первой свечи. Импульс быков продолжился и на третьей свече, которая стала усилением восходящего движения.

Аналогичная ситуация и с анализом медвежьего тренда. На рисунке 9 показано три свечи, которые последовательно двигаются вниз. При первой свече баланс сил покупателей и продавцов был почти равный, но все же продажи немного преобладали над покупками, так как свеча закрылась ниже цены открытия. Вторая свеча продемонстрировала явную силу продавцов – цена закрылась намного ниже цены открытия свечи. И третья свеча подтвердила все признаки нисходящего движения, показав сильный импульс продавцов.

Фигуры японских свечей

По своей природе свеча в трейдинге может иметь четыре разных вида. Рассмотрим каждый из них.

Длинные свечи – это самый простой тип, который характеризируется длинным телом свечи и маленькими тенями (рис.10). Этот вид свечи очень часто встречается при явно выраженном движении тренда или появляется при выходе важных новостей. Если свеча белая, то это означает большое преобладание покупателей над продавцами. Если же длинная свеча черная, то это наоборот означает большое преобладание продавцов над покупателями.

Доджи – это очень маленькие свечи, которые практически не имеют тела. В некоторых конструкциях таких свечей цена открытия полностью совпадает с ценой закрытия свечи (рис.11). Данный вид свечей означает неопределенность на рынке. Продавцы ведут борьбу с покупателями, но кто сильнее – непонятно. Поэтому после появления доджи всегда нужно дожидаться закрытия следующей свечи и только тогда принимать торговое решение.

Молот и перевернутый молот – этот тип свечи назвали так потому, что он напоминает молот в прямом смысле этого слова (рис.12). Верхняя тень данной фигуры свечи может быть очень маленькой или вообще отсутствовать. Нижняя тень всегда минимум чем в 1,5 раза больше тела свечи. Цвет тела молота в принципе роли не играет никакой. Намного важней место нахождение этой фигуры, потому что молот считается разворотной моделью.

Если молот появляется в низу нисходящего тренда, то это может означать конец этого движения. Нижняя тень молота сигнализирует о серьезных намерениях покупателей поменять тенденцию на рынке. Если же молот появляется наверху восходящего тренда, то такую фигуру называют «повешенный». Это уже будет сигнал для покупателей, что медведи настроены изменить тренд на нисходящий.

Перевернутый молот имеет те же характеристики, что и обычный молот, и также ситается разворотной моделью. Когда перевернутый молот появляется на вершине восходящего тренда, то такую свечу часто называют «падающей звездой», которая сигнализирует трейдеру о дальнейшем возможном развороте тренда.

Свечи Марубозу – это тип свечей, не имеющих ни верхней, ни нижней тени (рис.14). Свечи Марубозу являются единственным типом, который имеет только две цены – цену открытия и цену закрытия. Черный Марубозу сообщает о полном доминировании продавцов на рынке. Цена открытия этой свечи является одновременно ее ценовым максимумом, а цена закрытия – ее минимумом. Белый Марубозу – наоборот, сигнализирует о том, что рынком управляют покупатели. Цена открытия белого Марубозу – это минимум данной свечи, соответственно цена закрытия – это максимум.

Стратегии торговли с помощью японских свечей

Учитывая универсальность структуры японских свечей, трейдерам удалось разработать множество разнообразных стратегий, с помощью которых они осуществляют торговлю на финансовом рынке. Есть стратегии, в которых параллельно к свечным паттернам добавляют сигналы различных индикаторов, таких, как скользящее среднее (Moving Average), индикатор Parabolic SAR, осцилляторы Стохастик (Stochastic), индекс относительной силы RSI и др. Сегодня же мы рассмотрим две простые торговые системы, в основе которых заложен только свечной анализ. Это стратегия «Поглощение» и «High Low».

Стратегия «Поглощение»

В основе этой стратегии лежит модель, включающая в себя две свечи, одна из которых полностью поглощает другую свечу. Это разворотная модель и она бывает двух видов – бычья и медвежья (рис.15).

В бычьей моделе определяющую роль играет белая свеча, которая появляется внизу нисходящего тренда. Паттерн считается полностью сформированым, когда тело этой свечи полностью поглощает тело предшествующей ей черной медвежьей свечи. После появления этой модели трейдеру стоит ожидать разворота на рынке.

Медвежье поглощение – это свечная модель, которая появляется вверху бычьего тренда. Здесь определяющую роль играет черная свеча, которая полностью поглощает предшествующую ей белую свечу. Если такая модель сформировалась на вершине восходящего тренда, то скорее всего на рынке будет разворот.

На рисунке 16 показан пример бычьего поглощения на недельном графике валютной пары евро-доллар.

Как видим с рисунка, внизу образовалась большая бычья свеча желтого цвета, тело которой полностью перекрыло предыдущую красную свечу. С момента закрытия желтой свечи можно входить в рынок на покупку, разместив стоп-ордер немного ниже минимальной цены этой же свечи. Тейк-профит можно выставлять, исходя из отношения 1 к 2 или 1 к 3 к своему стопу, или же использовать трейлинг стоп.

Аналогичный пример показан на рисунке 17, только с использованием медвежьей модели:

Вверху образовалась большая красная свеча, полностью поглотившая предыдущую желтую. Этот момент является отличной точкой входа на продажу валютной пары доллар-франк. Стоп-ордер стоит размещать чуть выше максимума данной свечи. Тейк-профит можно передвигать по новым максимумам падающих свечей или же использовать фиксированный, который будет в соотношении к убытку 2 к 1 или 3 к 1, в зависимости от того, какая прибыль вас устроит.

Стратегия «High Low»

Данную стратегию трейдеры часто применяют для среднесрочной торговли на дневном тайм-фрейме. Ключевую роль здесь играют максимальные и минимальные уровни установленные ценой за день. В основе стратегии заложена торговля на пробой уровня High или Low предыдущего дня.

На рисунке 18 показан дневной график валютной пары доллар-франк. На графике синими линиями выделены ценовые экстремумы, которые были пробиты ценой, а красными стрелками показано направление, в котором нужно совершать сделки. Суть методики стратегии «High Low» на самом деле очень простая. Когда цена пробивает уровень High или Low предыдущего дня, нужно входить в рынок в направлении пробоя. Для более удобной торговли лучше использовать отложенные ордера типа sell stop или buy stop, чтобы не сидеть у терминала и не ловить цену.

Стоп-лос в этой стратегии выставляется на противоположном экстремуме. Если вы входите на пробой максимума, то стоп ставите на уровне минимума вчерашней свечи. Соответственно, если вы входите на пробой минимума, то стоп выставляете на максимуме вчерашней свечи. Профит в этой стратегии будет зависит от ситуации на рынке. Лучше всего, когда ваша позиция пошла в прибыль, переносить стоп-лосс в безубыток и передвигать его по новым экстремумам, по закрытию дневной свечи.

Нужно быть готовым, что в торговле по данной стратегии могут быть очень большие стоп-ордера, поэтому следует правильно рассчитывать свои риски и подбирать объем сделки.

В завершении сегодняшней статьи стоит также сказать, что есть много различных комбинаций японских свечей, которые помогают трейдерам определять тенденции на рынке. Например, на рисунке 19 вы можете увидеть множество свечных моделей, появление которых на рынке сигнализирует о продолжение тренда и его усиления.

А на рисунках 20 и 21 изображены свечные модели, которые указывают на разворот рынка: рисунок 20 – разворотные модели бычьего тренда, рисунок 21 – разворотные модели медвежьего тренда.

Но, чтобы разобраться и изучить все эти свечные модели, начинающему трейдеру понадобится немало времени. Поэтому, друзья, рекомендую вам начинать с азов свечного анализа и постепенно осваивать модели японских свечей. Успехов!

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • Биномо
    Биномо

    2 место! 100% бонус к депозиту для новых трейдеров!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий