Как проводить Технический анализ Объема Торгов и Индикаторы

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Как проводить Технический анализ объема торгов и Индикаторы

Что такое объемы торгов — определения и суть. Как проводить Технический анализ объема торгов и кто дает данные. Описание и виды индикаторов. Советы и резюме.

Большинству трейдеров известно, что методы технического анализа базируются на изучении изменений в движениях ценовых графиков и биржевом стакане. Однако, еще одним немаловажным объектом технической аналитики выступают объемы торгов.

Опытные инвесторы справедливо полагают, что на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере объемы.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой информация об объемах торгов, как ее анализировать, и какие инструменты для ее оценки имеются в распоряжении современного трейдера.

Что такое объемы торгов простыми словами

Под объемом торгов принято понимать количество всех совершенных за определенный период времени сделок на рынке. Таким образом вполне возможно узнать объем торгов на любой фондовой бирже, часто эти данные публикуются в открытом доступе в различных скринерах.

В тоже время непосредственной информации об объеме валютных торгов на рынке Forex (Форекс) даже сейчас не существует. Это рынок, а не биржа, поэтому подсчитывать совершенные с валютой финансовые операции просто некому.

В противовес данному утверждению часто слышен вопрос: «А как же валютные биржи, разве они не предоставляют такие данные?» Дело в том, что отказ от золотого стандарта и экономическая глобализация как раз и привели к замене валютных бирж круглосуточным и глобальным валютным рынком.

Сегодня место валютных бирж поделено между Forex и срочными валютными биржами. Последние ― это торговые площадки, на которых торгуются валютные фьючерсы и опционы, а не сама валюта.

Поэтому реальный объем торгов на валютном рынке и сегодня официально никем не подсчитывается. В тоже время информация по количеству совершаемых сделок, предоставляемая срочными валютными биржами, например, немецкой срочной биржей во Франкфурте (нем. Deutsche Terminboerse), достаточно актуальна.

При самостоятельном подсчете объема торгов следует проявлять особую внимательность. К примеру, при определении объемов на собственном счете необходимо учитывать, что один закрытый ордер будет нести в себе минимум две совершенных сделки. Открытие длинной позиции подразумевает покупку актива, а закрытие – продажу. Таким образом, закрытый ордер Buy будет включать в себя сделку на покупку и сделку на продажу.

Если в начале торгового дня трейдер открыл короткую позицию в 50 акций, а в конце ее закрыл, то его объем торгов за сессию составит 100 акций.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Обратите внимание, что в первом примере мы выразили объем торгов в количестве сделок (закрытый ордер имеет минимум две сделки), а во втором в количестве акций. Принято считать, что открытие позиции на покупку лота в 10 акций равносильно заключению 10 контрактов на покупку ценной бумаги. Следовательно, нет особой разницы в чем будет выражен объем торговли (в акциях, сделках или контрактах), его числовое значение в любом из приведенных случаев останется неизменным.

  • Достаточно, редким способом подсчета объема торгов является его выражение в количестве лотов и, еще реже, денежном эквиваленте.

Основными площадками на которых сегодня присутствует возможность более-менее объективного подсчета торгов являются фондовые и срочные рынки. С развитием компьютерных технологий стала распространенной методика подсчета объема торговли по тикам. Несмотря на то, что данные такого подсчета нельзя считать официальной информацией биржи, как правило, значения очень близки.

Учитывая все выше рассмотренные особенности, можно сформулировать два достаточно точных определения:

  1. Объем торгов ― это количество всех сделок (контрактов) совершенных на рынке за определенный торговый период;
  2. Объем торгов ― это количество акций (фьючерсов) сменивших собственника за определенный торговый период.

Эти достаточно отличающиеся друг от друга определения в полной мере отражают суть объема торгов.

Как проводить технический анализ объемов торгов

Современные трейдеры стали уделять больше внимания оценке объемов торгов. Для их анализа часто применяются средства технического анализа и разрабатываются специальные индикаторы.

Легенда Wall Street Джозеф Гранвилл сравнивал объемы торгов с паром, толкающим паровоз стоимости.

Анализ рынка с использованием объемов основывается на применении ранее выявленных закономерностей в соотношении движения цены и изменения числа сделок.

Как правило, объемы не используются как самостоятельный инструмент, а применяются в качестве подтверждения иных сигналов, силы тренда или различных паттернов.

Вне зависимости от направления ценового движения при больших объемах такое движение будет иметь значительную силу и, скорее всего, сохранит свое направление. Небольшие торговые объемы свидетельствуют о слабом ценовом движении – риске разворота цен.

Таким образом, инвесторы часто прибегают к проверке достоверности резких ценовых импульсов, сверяя графики объемов торгов с графиками котировок.

Приведем пример: После недельного нисходящего движения цена акций резко возросла на 7% за одну торговую сессию. Закономерным станет вопрос: «Произошел ли разворот тренда, или это всего лишь коррекция?» Признаком сохранения тренда в данном случае считается сохранение или незначительное изменение показателя объема торгов. Если объем торгов акциями значительно возрос, то это станет верным признаком смены направления цены.

Взаимное изменение показателей объема и цены по торговому инструменту может характеризоваться конвергенцией (сближением, соответствием) и дивергенцией (расхождением, несоответствием).

Достаточно эффективно использование объемов торгового оборота для подтверждения прорывов уровней поддержки и сопротивления. Как и в случае с проверкой тренда, увеличение объема свидетельствует о росте силы ценового движения ― достоверности прорыва, снижение же делает прорыв маловероятным.

  • Некоторые трейдеры достаточно эффективно используют анализ объема торгов с уровнями поддержки/сопротивления в поиске торговых точек входа/выхода.

Еще одним способом использования объемов является подтверждение свечных паттернов и фигур технического анализа («голова и плечи», «треугольник», «флаг», «повешенный» и т.д.).

Так как каждая фигура имеет свои «ключевые точки», сопоставление ценового движения в этих точках с объемом торговли может подтвердить либо опровергнуть фигуру (сигнал фигуры).

Необходимо отметить, что объемы в техническом анализе дают опережающие сигналы, и это выгодно отличает их от остальных средств.

Индикаторы объемов торгов

Развитие информационных технологий значительно расширило возможности технического анализа, сделало его доступным для широкого круга трейдеров. Не стал исключением и анализ объема торгов.

Появились возможности тикового подсчета количества сделок на валютном рынке Forex. Стали разрабатываться наглядно понятные графические способы представления информации об объемах.

Сегодня разработано много индикаторов позволяющих визуализировать количественные данные о совершаемых на рынках операциях.

Индикаторы объема торгов присутствуют в таких известных торговых терминалах как: MetaTrader, NinjaTrader, Quik, ToS и многих других. При этом их можно классифицировать по нескольким признакам.

Классификация по способу отображения на графике:

  1. Горизонтальные объемы (horizontal volume) ― отображаются в виде гистограммы с горизонтальными столбцами, наложением непосредственно на ценовой график. Выявляет важные ценовые уровни в которых заинтересованы крупные инвесторы;
  2. Вертикальные объемы (vertical volume) ― представлены гистограммой с вертикальными столбцами. Как правило, размещены под ценовым графиком, одной свече соответствует один столбец в гистограмме. Данный способ отображения данных не предоставляет информацию об изменении объёма торгов внутри свечи и не выявляет ценовые уровни.

Индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов можно использовать отдельно, так и совместно. Однако, стоит заметить, что в терминале MetaTrader встроенного индикатора горизонтальных объемов нет, и инвесторам необходимо будет искать инструмент у стороннего разработчика.

Еще одним критерием деления индикаторов объема торгов является источник получения данных.

В зависимости от источника полученных данных об объемах торгов, индикаторы делятся:

  1. Реальные ― информация об объемах торгов предоставляется биржей, например, Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange ― CME);
  2. Тиковые ― объемы торгов рассчитываются по тикам. Тики ― это ценовые изменения, происходящие в торговом терминале за определенный период времени.

В терминале MetaTrader 4(5) все индикаторы объемов тиковые. Величина одного столбца объема торгов информирует о количестве изменений цены в соответствующей свече ценового графика.

Тиковые графики не являются данными с реального источника (биржи), однако, трейдеры успешно используют их в торговле. Если сравнить гистограммы реальных объемов с биржи и рассчитанные по тикам в терминале, то очертания их будут очень схожими.

Трейдерам, торговая система которых не основана на учете конкретных значений объема торгов в каждой свече, дополнительная информация с торговой площадки не принесет пользы. Большинство торговых стратегий базируются на учете динамики изменения объемов и всплесках торговой активности.

Где можно найти индикаторы объема торгов?

В MetaTrader 4(5) алгоритмам данного вида уделено мало внимания. Терминал имеет всего 4 индикатора вертикального объема, и в нем совсем нет горизонтальных объемов и уровней.

Интересной является система кластерного анализа рынка на основе объемов представленная в демо-версии терминала ATAS. Однако, эта платформа работает небольшой промежуток времени после чего требует перерегистрации.

Неплохую подборку из инструментов анализирующих количество сделок на рынке можно создать в торговой платформе QUIK.

Sb-professional.com имеют достаточно продвинутый торговый терминал ориентированный изначально на анализ торговых объемов. Однако, с недавнего времени функционал этой платформы стал платным. NinjaTrader и ToS также снабжены достаточно хорошими средствами подсчета совершенных за сессию сделок.

Достаточно широкий спектр алгоритмов расчета объемов торговли представлен на ресурсе http://clusterdelta.com. На сайте можно найти как горизонтальные и вертикальные объемы, так и специфический индикатор дельта-объемов. Также до недавнего времени с Clusterdelta можно было скачать бесплатно пакет фирменных индикаторов для Metatrader 4. На сегодняшний день использование данных алгоритмов стало платным.

Рассмотрим самые распространенные из индикаторов торговых объемов.

Volumes

Это стандартный индикатор MetaTrader 4(5). Инструмент настроен разработчиками по умолчанию и корректировать его параметры нельзя.

Из настроек визуализации доступны только опции цвета столбцов и размера самой гистограммы. Индикатор помещается под ценовым графиком. Каждой свече графика соответствует столбец гистограммы.

Высота столбца указывает на количество сделок совершенных в период формирования свечи, чем она выше, тем больше сделок совершено. По умолчанию красный цвет столбца указывает, что среди всех сделок преобладали продажи, зеленый ― покупки.

Better Volumes

Является пользовательским алгоритмом для MetaTrader 4(5). Его гистограмма идентична Volumes, однако, столбцы окрашиваются в 5 разных цветов. Это дает возможность более точно определить настроение рынка.

  1. Красный цвет столбца появляется при растущем рынке и значительных объемах сделок. На пике свечи свидетельствует о смене тенденции или формировании глубокой коррекции.
  2. Коричневый цвет сигнализирует о конце медвежьего движения при наличии большого объема торговли.
  3. Появление коричневого столбца в конце растущей свечи не является сигналом и не подлежит учету.
  4. Зеленый цвет также является разворотным сигналом, но появляется на относительно коротких свечах при крупных торговых объемах.
  5. Желтый цвет полоски гистограммы является дополнительным. Появляется в конце трендов и коррекций при малом количестве рыночных контрактов. Его можно расшифровать как отсутствие желающих совершать сделки.

Столбцы голубого цвета не несут в себе какого-либо сигнала, их размер просто показывает количество сделок совершенных на бирже.

В настройках индикатора можно задать период скользящей средней (MA Period). В таком случае если столбцы гистограммы оказываются выше линии MA, то вероятность подтверждения сигнала более высока.

Данное средство не является в прямом смысле индикатором количества сделок на рынке. Это скользящая средняя в расчет которой включен показатель объема торгов.

Цена и количество трейдов на каждой свече за выбранный промежуток времени перемножаются, а впоследствии делятся на суммарный объем сделок за выбранный период. Индикатор может стать альтернативой полосам Боллинджера. Главным сигналом индикатора является отскок цены от сигнальных уровней.

Данный пользовательский индикатор можно скачать в сети бесплатно для платформы MetaTrader 4(5).

Строит на дневных периодах гистограммы горизонтального объема. Наибольшие столбцы индикатора являются важными уровнями торгового периода;

Также индикатор вертикальных объемов. Отображается в левом краю по всей длине окна, таким образом показывает проторговку на всем графике. Позволяет выявить важные торговые уровни, хорошо зарекомендовал себя в трендовых стратегиях;

Полный аналог Level sensor, но гистограмма с горизонтальными столбцами расположена в правом углу;

Данный индикатор строится по дням. Кроме построения дневных горизонтальных гистограмм у данного алгоритма имеются дополнительные возможности. На ценовом графике обозначаются контрольные точки (Point of control – POC), которые характеризуют наибольшие объемы торгов.

Также индикатор автоматически строит трендовые линии, однако их объективность достаточно спорна.

Сегодня существует множество сторонних (не встроенных в терминал) индикаторов. Практически все они за небольшим исключением показывают одну и туже информацию, некоторые из алгоритмов имеют дополнительные функции.

Однако, основной ценностью в работе с любым средством отображения объемов будет умение их правильно использовать.

Советы

Как ранее было сказано, все индикаторы объема достаточно схожи между собой. Ключевым фактором в успешном их применении является опыт и умение трейдера работать с данным средством анализа рынка.

Применяя индикаторы объема следует руководствоваться следующими правилами:

  • Применять индикатор как дополнительное (подтверждающее полученный ранее сигнал) средство;
  • Учитывать, что объемы торгов дают опережающие сигналы;
  • Освоить технику торговли с помощью объемов вполне возможно используя бесплатные встроенные в терминал средства анализа;
  • Вести торговлю по тренду, то есть открывать сделки только на сигналы гистограммы, совпадающие с направлением тренда на более крупном временном интервале.

Заключение

Умение использовать индикаторы объема торгов на бирже, станет хорошим подспорьем любому трейдеру. Объемы подходят для совместного использования с другими индикаторами практически в любой торговой системе.

Даже объем валютных торгов сегодня без проблемы можно по тикам подсчитать в секундные сроки. Ранее количество сделок с валютой на рынке можно было узнать только получив доступ к объему торгов на валютной бирже.

На основе объемов сегодня создаются обособленные торговые системы с ориентацией на трендовые движения рынка.

Важным фактором при использовании алгоритмов является умение правильно интерпретировать трейдером полученные сигналы.

И главное – объемы это один из немногих реально опережающих движение цен индикаторов. Обязательно воспользуйтесь этим полезным свойством объемов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как проводить Технический анализ Объема Торгов и Индикаторы

Что такое объемы торгов — определения и суть. Как проводить Технический анализ объема торгов и кто дает данные. Описание и виды индикаторов. Советы и резюме.

Большинству трейдеров известно, что методы технического анализа базируются на изучении изменений в движениях ценовых графиков и биржевом стакане. Однако, еще одним немаловажным объектом технической аналитики выступают объемы торгов.

Опытные инвесторы справедливо полагают, что на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере объемы.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой информация об объемах торгов, как ее анализировать, и какие инструменты для ее оценки имеются в распоряжении современного трейдера.

Что такое объемы торгов простыми словами

Под объемом торгов принято понимать количество всех совершенных за определенный период времени сделок на рынке. Таким образом вполне возможно узнать объем торгов на любой фондовой бирже, часто эти данные публикуются в открытом доступе в различных скринерах.

В тоже время непосредственной информации об объеме валютных торгов на рынке Forex (Форекс) даже сейчас не существует. Это рынок, а не биржа, поэтому подсчитывать совершенные с валютой финансовые операции просто некому.

В противовес данному утверждению часто слышен вопрос: «А как же валютные биржи, разве они не предоставляют такие данные?» Дело в том, что отказ от золотого стандарта и экономическая глобализация как раз и привели к замене валютных бирж круглосуточным и глобальным валютным рынком.

Сегодня место валютных бирж поделено между Forex и срочными валютными биржами. Последние ― это торговые площадки, на которых торгуются валютные фьючерсы и опционы, а не сама валюта.

Поэтому реальный объем торгов на валютном рынке и сегодня официально никем не подсчитывается. В тоже время информация по количеству совершаемых сделок, предоставляемая срочными валютными биржами, например, немецкой срочной биржей во Франкфурте (нем. Deutsche Terminboerse), достаточно актуальна.

При самостоятельном подсчете объема торгов следует проявлять особую внимательность. К примеру, при определении объемов на собственном счете необходимо учитывать, что один закрытый ордер будет нести в себе минимум две совершенных сделки. Открытие длинной позиции подразумевает покупку актива, а закрытие – продажу. Таким образом, закрытый ордер Buy будет включать в себя сделку на покупку и сделку на продажу.

Если в начале торгового дня трейдер открыл короткую позицию в 50 акций, а в конце ее закрыл, то его объем торгов за сессию составит 100 акций.

Обратите внимание, что в первом примере мы выразили объем торгов в количестве сделок (закрытый ордер имеет минимум две сделки), а во втором в количестве акций. Принято считать, что открытие позиции на покупку лота в 10 акций равносильно заключению 10 контрактов на покупку ценной бумаги. Следовательно, нет особой разницы в чем будет выражен объем торговли (в акциях, сделках или контрактах), его числовое значение в любом из приведенных случаев останется неизменным. Достаточно, редким способом подсчета объема торгов является его выражение в количестве лотов и, еще реже, денежном эквиваленте.

Основными площадками, на которых сегодня присутствует возможность более-менее объективного подсчета торгов, являются фондовые и срочные рынки. С развитием компьютерных технологий стала распространенной методика подсчета объема торговли по тикам. Несмотря на то, что данные такого подсчета нельзя считать официальной информацией биржи, как правило, значения очень близки.

Учитывая все выше рассмотренные особенности, можно сформулировать два достаточно точных определения:

1. Объем торгов ― это количество всех сделок (контрактов) совершенных на рынке за определенный торговый период;

2. Объем торгов ― это количество акций (фьючерсов) сменивших собственника за определенный торговый период.

Эти достаточно отличающиеся друг от друга определения в полной мере отражают суть объема торгов.

Как проводить технический анализ объемов торгов

Современные трейдеры стали уделять больше внимания оценке объемов торгов. Для их анализа часто применяются средства технического анализа и разрабатываются специальные индикаторы.

Легенда Wall Street Джозеф Гранвилл сравнивал объемы торгов с паром, толкающим паровоз стоимости.

Анализ рынка с использованием объемов основывается на применении ранее выявленных закономерностей в соотношении движения цены и изменения числа сделок.

Как правило, объемы не используются как самостоятельный инструмент, а применяются в качестве подтверждения иных сигналов, силы тренда или различных паттернов.

Вне зависимости от направления ценового движения при больших объемах такое движение будет иметь значительную силу и, скорее всего, сохранит свое направление. Небольшие торговые объемы свидетельствуют о слабом ценовом движении – риске разворота цен.

Таким образом, инвесторы часто прибегают к проверке достоверности резких ценовых импульсов, сверяя графики объемов торгов с графиками котировок.

Приведем пример:

После недельного нисходящего движения цена акций резко возросла на 7% за одну торговую сессию. Закономерным станет вопрос: «Произошел ли разворот тренда, или это всего лишь коррекция?» Признаком сохранения тренда в данном случае считается сохранение или незначительное изменение показателя объема торгов. Если объем торгов акциями значительно возрос, то это станет верным признаком смены направления цены.

Взаимное изменение показателей объема и цены по торговому инструменту может характеризоваться конвергенцией (сближением, соответствием) и дивергенцией (расхождением, несоответствием).

Достаточно эффективно использование объемов торгового оборота для подтверждения прорывов уровней поддержки и сопротивления. Как и в случае с проверкой тренда, увеличение объема свидетельствует о росте силы ценового движения ― достоверности прорыва, снижение же делает прорыв маловероятным.

Некоторые трейдеры достаточно эффективно используют анализ объема торгов с уровнями поддержки/сопротивления в поиске торговых точек входа/выхода.

Еще одним способом использования объемов является подтверждение свечных паттернов и фигур технического анализа («голова и плечи», «треугольник», «флаг», «повешенный» и т.д.).

Так как каждая фигура имеет свои «ключевые точки», сопоставление ценового движения в этих точках с объемом торговли может подтвердить либо опровергнуть фигуру (сигнал фигуры).

Необходимо отметить, что объемы в техническом анализе дают опережающие сигналы, и это выгодно отличает их от остальных средств.

Индикаторы объемов торгов

Развитие информационных технологий значительно расширило возможности технического анализа, сделало его доступным для широкого круга трейдеров. Не стал исключением и анализ объема торгов.

Появились возможности тикового подсчета количества сделок на валютном рынке Forex. Стали разрабатываться наглядно понятные графические способы представления информации об объемах.

Сегодня разработано много индикаторов позволяющих визуализировать количественные данные о совершаемых на рынках операциях. Индикаторы объема торгов присутствуют во всех распространенных торговых. При этом их можно классифицировать по нескольким признакам.

Классификация по способу отображения на графике:

Горизонтальные объемы (horizontal volume) ― отображаются в виде гистограммы с горизонтальными столбцами, наложением непосредственно на ценовой график. Выявляет важные ценовые уровни в которых заинтересованы крупные инвесторы;

Вертикальные объемы (vertical volume) ― представлены гистограммой с вертикальными столбцами. Как правило, размещены под ценовым графиком, одной свече соответствует один столбец в гистограмме. Данный способ отображения данных не предоставляет информацию об изменении объёма торгов внутри свечи и не выявляет ценовые уровни.

Еще одним критерием деления индикаторов объема торгов является источник получения данных. В зависимости от источника полученных данных об объемах торгов, индикаторы делятся:

Реальные ― информация об объемах торгов предоставляется биржей, например, Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange ― CME);

Тиковые ― объемы торгов рассчитываются по тикам. Тики ― это ценовые изменения, происходящие в торговом терминале за определенный период времени.

В терминале MetaTrader 4(5) все индикаторы объемов тиковые. Величина одного столбца объема торгов информирует о количестве изменений цены в соответствующей свече ценового графика.

Трейдерам, торговая система которых не основана на учете конкретных значений объема торгов в каждой свече, дополнительная информация с торговой площадки не принесет пользы. Большинство торговых стратегий базируются на учете динамики изменения объемов и всплесках торговой активности.

Рассмотрим самые распространенные из индикаторов торговых объемов.

Volumes

Это стандартный индикатор MetaTrader 4(5). Инструмент настроен разработчиками по умолчанию и корректировать его параметры нельзя.

Из настроек визуализации доступны только опции цвета столбцов и размера самой гистограммы. Индикатор помещается под ценовым графиком. Каждой свече графика соответствует столбец гистограммы.

Высота столбца указывает на количество сделок совершенных в период формирования свечи, чем она выше, тем больше сделок совершено. По умолчанию красный цвет столбца указывает, что среди всех сделок преобладали продажи, зеленый ― покупки.

Better Volumes

Является пользовательским алгоритмом для MetaTrader 4(5). Его гистограмма идентична Volumes, однако, столбцы окрашиваются в 5 разных цветов. Это дает возможность более точно определить настроение рынка.

Красный цвет столбца появляется при растущем рынке и значительных объемах сделок. На пике свечи свидетельствует о смене тенденции или формировании глубокой коррекции.

Коричневый цвет сигнализирует о конце медвежьего движения при наличии большого объема торговли. Появление коричневого столбца в конце растущей свечи не является сигналом и не подлежит учету.

Зеленый цвет также является разворотным сигналом, но появляется на относительно коротких свечах при крупных торговых объемах.

Желтый цвет полоски гистограммы является дополнительным. Появляется в конце трендов и коррекций при малом количестве рыночных контрактов. Его можно расшифровать как отсутствие желающих совершать сделки.

Столбцы голубого цвета не несут в себе какого-либо сигнала, их размер просто показывает количество сделок совершенных на бирже.

В настройках индикатора можно задать период скользящей средней (MA Period). В таком случае если столбцы гистограммы оказываются выше линии MA, то вероятность подтверждения сигнала более высока.

VWAP

Данное средство не является в прямом смысле индикатором количества сделок на рынке. Это скользящая средняя в расчет которой включен показатель объема торгов.

Цена и количество трейдов на каждой свече за выбранный промежуток времени перемножаются, а впоследствии делятся на суммарный объем сделок за выбранный период. Индикатор может стать альтернативой полосам Боллинджера. Главным сигналом индикатора является отскок цены от сигнальных уровней.

Данный пользовательский индикатор можно скачать в сети бесплатно для платформы MetaTrader 4(5).

High Volume Bar

Строит на дневных периодах гистограммы горизонтального объема. Наибольшие столбцы индикатора являются важными уровнями торгового периода;

Level sensor

Также индикатор вертикальных объемов. Отображается в левом краю по всей длине окна, таким образом показывает проторговку на всем графике. Позволяет выявить важные торговые уровни, хорошо зарекомендовал себя в трендовых стратегиях;

Level sensor new

Полный аналог Level sensor, но гистограмма с горизонтальными столбцами расположена в правом углу;

Market profile trend lines

Данный индикатор строится по дням. Кроме построения дневных горизонтальных гистограмм у данного алгоритма имеются дополнительные возможности. На ценовом графике обозначаются контрольные точки (Point of control – POC), которые характеризуют наибольшие объемы торгов.

Также индикатор автоматически строит трендовые линии, однако их объективность достаточно спорна.

Сегодня существует множество сторонних (не встроенных в терминал) индикаторов. Практически все они за небольшим исключением показывают одну и туже информацию, некоторые из алгоритмов имеют дополнительные функции.

Однако, основной ценностью в работе с любым средством отображения объемов будет умение их правильно использовать.

Советы

Как ранее было сказано, все индикаторы объема достаточно схожи между собой. Ключевым фактором в успешном их применении является опыт и умение трейдера работать с данным средством анализа рынка.

Применяя индикаторы объема следует руководствоваться следующими правилами:

Применять индикатор как дополнительное (подтверждающее полученный ранее сигнал) средство;

Учитывать, что объемы торгов дают опережающие сигналы;

Освоить технику торговли с помощью объемов вполне возможно используя бесплатные встроенные в терминал средства анализа;

Вести торговлю по тренду, то есть открывать сделки только на сигналы гистограммы, совпадающие с направлением тренда на более крупном временном интервале.

Заключение

Умение использовать индикаторы объема торгов на бирже, станет хорошим подспорьем любому трейдеру. Объемы подходят для совместного использования с другими индикаторами практически в любой торговой системе.

Даже объем валютных торгов сегодня без проблемы можно по тикам подсчитать в секундные сроки. Ранее количество сделок с валютой на рынке можно было узнать только получив доступ к объему торгов на валютной бирже. На основе объемов сегодня создаются обособленные торговые системы с ориентацией на трендовые движения рынка.

Важным фактором при использовании алгоритмов является умение правильно интерпретировать трейдером полученные сигналы.

И главное, объемы — это один из немногих реально опережающих движение цен индикаторов. Обязательно воспользуйтесь этим полезным свойством объемов.

Все Индикаторы технического анализа — Списки и Классификация

Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия. Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.

Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.

В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.

С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.

Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.

Основа работы индикаторов

В соответствии с теорией Доу, рынок учитывает все. Соответственно, любой используемый индикатор отражает ценовые колебания, в которые уже заложена вся информация о рынке. Для многих трейдеров этот постулат является разумным обоснованием не использовать фундаментальный анализ при работе на фондовом рынке, ориентируясь лишь на то, что происходит на графике.

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот цены, показать объемы торгов, спрос и предложение, а также много других важных показателей.

Наконец, индикаторы технического анализа позволяют определить рыночную волатильность и объемы торгов.

Основные классы индикаторов

Все индикаторы можно условно поделить на два основных класса –

Среди которых можно выделить еще 2 подтипа:

Трендовые индикаторы

К этому классу относятся алгоритмы, следящие за трендом. Одной из основ большинства трендовых индикаторов является скользящая средняя линия, имеющая массу разновидностей. Индикаторы на ее основе позволяют отследить тренд и увидеть его начало, а также конец, особенно когда сочетаются несколько Мувингов (скользящих линий).

Преимущества трендовых индикаторов сложно переоценить.

Для трейдера — это возможность понять, какова ситуация на рынке, какая тенденция превалирует. Рост скользящих средних говорит о том, что на рынке — восходящий тренд. Если же скользящие средние снижаются, на рынке — нисходящая

тенденция. Но самый важный показатель этих индикаторов — не только очевидное направление, а так называемая зона перепроданности или перекупленности, а также другие факторы, которые способны сказать о смене тренда.

Рассматривать трендовые индикаторы, как и другие инструменты технического анализа, в качестве самостоятельных инструментов для торговли не стоит. Однако с их помощью, можно построить достаточно успешную стратегию.

Все трендовые индикаторы

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы

Вторая группа индикаторов – контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях диапазона на рынке, то есть тогда, когда нет ярко выраженного тренда. Такие индикаторы строятся в отдельном от графика окне и чаще всего представлены в виде кривой или кривых, которые колеблются в определенном диапазоне.

Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы. Их преимущество заключается в том, что они позволяют заранее увидеть, когда цена может сделать разворот и перейти от одного тренда к другому (но только в условиях диапазона!)

Еще одно существенное преимущество заключается в том, что такого рода индикаторы очень часто дают несколько типов сигналов. Они предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, указывают на расхождение цены и показаний индикатора, говорят о возможности продолжения краткосрочного тренда внутри диапазона.

Индикаторы Осцилляторы

Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда.

Именно поэтому все стратегии, основанные на индикаторах, стремятся сочетать в себе индикаторы разного типа.

Среди индикаторов выделяют отдельную группу — индикаторы Билла Вильямса — легендарного трейдера и аналитика, который внес множество нововведений в технический анализ, перевернув его устоявшиеся правила.

Индикаторы Билла Вильямса

Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AD)
Аллигатор (Alligator)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Фракталы (Fractals)
Гатор (Gator Oscillator)
Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI)

Как работать с индикаторами

Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.

На живом графике у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.

Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.

Большинство индикаторов можно настраивать самостоятельно под свои предпочтения, например, изменить показатели интервалов, периодов. В результате таких манипуляций, можно существенно изменять показания индикатора, делая его более или менее чувствительным.

Идеальных настроек нет, поэтому трейдеру придется подстраиваться под определенную ситуацию. В целом они отлично себя показывают и на настройках по умолчанию, и, если вы желаете изменить настройки, созданные профессионалами, вы должны точно понимать, что вы делаете.

Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.

Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.

Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий