Торговая стратегия середина и особенности ее применения

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Из чего состоит торговая стратегия?

Что должно быть в торговой стратегии

Торговля на рынке ФОРЕКС — это бизнес, более рискованный чем многие другие и, возможно, более прибыльный. Как и любой другой вид человеческой деятельности, трейдинг нуждается в наличии четкой системы работы и постоянном планировании. Очень мало шансов создать стабильное предприятие, приносящее хорошую прибыль, не имея подробного бизнес-плана. Таким бизнес-планом, или сводом жестких правил, регламентирующих поведение трейдера на рынке в любой ситуации, является торговая стратегия.

Торговать без стратегии можно. Известно, что многие успешные трейдеры зачастую не пользуются никакой жесткой стратегией, а работают интуитивно. Но интуиция – это метод решения задач посредством подсознательного вывода, основанного на предшествующем личном опыте, которого нет у начинающего трейдера. Это означает, что новичку, особенно на первых порах, торговая стратегия необходима.

Независимо от того, используется ли в торговле готовая стратегия, которую можно найти в интернете, или трейдер создает ее самостоятельно, она обязательно должна соответствовать определенным критериям, каждый из которых следует рассмотреть в отдельности.

Идея торговой стратегии

В основе любой торговой стратегии должна быть четкая идея, логическое обоснование. Совсем необязательно, чтобы эта идея была совершенно уникальной. Миллионы трейдеров во всем мире ежедневно наблюдает за поведением 5 основных валютных пар ФОРЕКС, и всем им приходят в голову примерно одинаковые мысли о том, как лучше купить или продать эти рыночные инструменты – придумать новое всегда непросто.

Прекрасно работают в торговых стратегиях простые и проверенные принципы, такие как торговля по тренду против отката. Некоторые менее распространенные наблюдения, например, правила поведение кроссов с Йеной на интервале торговых недель тоже могут лечь в основу надежной торговой стратегии, приносящей неплохую прибыль. Главное требование к идеям торговых стратегий – их логичность и отсутствие внутренних противоречий.

Управление капиталом

Предсказать поведение цены нельзя. Не следует заблуждаться относительно того, что у людей есть возможность предвидеть будущее. Даже самые точные методы анализа рынков могут только предположительно судить о наиболее вероятных изменениях котировок финансовых инструментов на основе исторических данных. Степень этой вероятности незначительно превышает стандартные 50% для абсолютно случайных событий типа выпадения орла или решки при подбрасывании монетки. Лучшим из трейдеров удается определить дальнейший рост или снижение цен не чаще чем в 75% случаев. Много это или мало?

Это вполне достаточно для того, чтобы при соблюдении несложных правил получать стабильную и достаточно высокую прибыль. Но это совсем немного, потому что на три прибыльных сделки непременно будет одна убыточная, которая может забрать весь депозит. Для безопасной и прибыльной торговли, первым требованием к любой стратегии является управление капиталом, которое принято называть мани-менеджментом.

Существует множество различных систем, позволяющих управлять финансами для торговых операций динамически, с учетом множества факторов. Это сложные формулы, основанные на теории вероятности и математической статистике. Для большинства начинающих трейдеров важно помнить, что риск на одну сделку не должен превышать 5% от депозита, а общий по всем открытым торговым позициям 20%. Выполнение этих несложных правил даст возможность сохранить часть капитала даже в серии из 20 последовательных неудач, что бывает крайне редко.

Для успешной торговли недостаточно только ограничить потери – следует позаботиться о том, чтобы не совершать сделок, планируемая прибыль которых менее чем в 4 раза превосходит возможный убыток. Невыполнение этого принципа мани-менеджмента приведет к тому, что трейдер очень быстро потеряет депозит, как часто случается при скальпинге, где соотношение риск/прибыль намного хуже 1 к 4.

Время торговли и рабочий таймфрейм

Торговля на рынке ФОРЕКС происходит круглосуточно, по рабочим дням. Но трейдер не может находиться у терминала 24 часа в сутки. Торговая система обязательно должна учитывать, в какое время следует открывать сделки, в какую из биржевых сессий предпочтительнее торговать. Как правило, это часы работы Лондонской и Нью-Йоркской биржи.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Выбор рабочего таймфрейма, на котором происходит торговля – сложная задача даже для опытных трейдеров и нет однозначного ответа, какой лучше. При создании торговой стратегии или адаптации существующей, нужно понимать, что продолжительность удержания открытых торговых позиций намного важнее временного интервала графика, на котором эти сделки открыты. В большинстве случаев, чем больше рабочий интервал, тем точнее работают правила технического анализа и безопаснее торговля.

Известно, что практически любая торговая стратегия, которая устойчиво работает внутри дня, может быть с успехом перенесена на среднесрочный или даже долгосрочный период, но долгосрочная, скорее всего, не будет работать на минутах или даже часах без серьезной переделки. Начинающим трейдерам следует придерживаться длительных временных интервалов для торговли на рынке ФОРЕКС и рассматривать в первую очередь среднесрочные стратегии, как наиболее универсальные.

Торговые инструменты стратегии

Все торговые стратегии ФОРЕКС делятся на два основных типа по тому, с какими финансовыми инструментами они работают:

  • Мультивалютные торговые стратегии, которые еще называют универсальными. Эти методы торговли совершенно не зависят от выбора валютной пары, потому что имеют в своей основе общие идеи, такие как пробой утреннего диапазона, торговля на откатах или отскок от границы торгового канала. Использование таких методов предпочтительно для начинающих и позволяет легко менять валютную пару для торговли в случае повышенной волатильности или затяжного флета;
  • Стратегии для определенных валютных пар, которые разрабатываются с учетом поведения одного — двух или группы инструментов с общими свойствами, например, кроссов со швейцарским Франком или японской Йеной. Использование таких стратегий с другими инструментами, как правило, невозможно, а начинающим лучше воздержаться от их выбора для начала торговли на ФОРЕКС.

Правила входа и выхода, индикаторы и фильтры

Каждая торговая стратегия должна иметь четкие и однозначные правила открытия сделок при наступлении определенных условий на рынке. Обычно этими условиями являются наличие тренда и достижение ценой определенных значений либо показания индикаторов, но в некоторых случаях сигналом к совершению сделки может служить выход макроэкономических новостей или просто время открытия какой-то из мировых бирж.

В зависимости от того, какой тип сигналов используется в торговой стратегии для открытия сделок, применяются те или иные индикаторы. В случае торговли по новостям, индикатором может служить обычный календарь, но чаще всего это комбинации скользящих средних или различные производные от них. Даже сам график цены можно считать индикатором – скользящей средней с периодом равным единице.

Любой индикатор, даже самый точный, имеет свойство подавать некоторое количество ложных сигналов. Для того чтобы уменьшить их число, в торговых системах применяют комбинации из нескольких разнородных индикаторов, один из которых подает сигналы для совершения сделок, а остальные служат в качестве фильтров. Чаще всего такими фильтрами являются индикаторы тренда, которые позволяют избежать лишних входов по осцилляторам, но для этой цели может применять любой инструмент технического анализа, или разметка по волнам Элиота, например.

Опытные трейдеры говорят, что выйти вовремя из сделки намного сложнее, чем найти верный вход в нее. Правильная торговая стратегия должна иметь четко формализованные правила фиксации прибыли и обеспечивать соотношение риск/прибыль, соответствующие ее правилам мани-менеджмента.

Тестирование на истории

Каждая новая стратегия, которую планируется использовать для торговли на рынке ФОРЕКС, должна быть протестирована на исторических данных. Для этого есть несколько веских причин:

  1. Тестирование дает возможность убедиться в прибыльности или убыточности стратегии на конкретных валютных парах или таймфреймах. Любое изменение имеет значение для работоспособности системы в целом, за исключением универсальных торговых тактик, которых существует совсем немного;
  2. Тестирование на истории способствует лучшему пониманию работы торговой стратегии путем непосредственного наблюдений за ней;
  3. При тестировании можно провести оптимизацию стратегии, настроить ключевые параметры индикаторов и добиться максимальной доходности;
  4. Только тестирование приносит трейдеру психологическую уверенность в правильном выборе правил своей работы на рынке, убирая ненужные эмоции из торгового процесса.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Ты дейтрейдер? Интересуют стратегии по заработку на минутных и часовых графиках? Именно для тебя, подготовил внутридневные стратегии на Форекс.

Краткосрочные торговые стратегии, описанные в этом разделе, прекрасно подойдут трейдерам, практикующим внутридневную торговлю на рынке Форекс. Здесь представлены мои наработки, в свое время приносящие не плохие доходы.

Хочешь зарабатывать на внутридневных колебаниях? Изучай мои внутридневные стратегии торговли на Форекс.

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

Вы хотите зарабатывать торгуя на рынке Форекс, фьючерсами на CME или акциями? Тогда вы точно не сможете обойтись, без прибыльной торговой системы.

Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. Если хотите, логика, вот что является настоящим граалем.

В это статье, познакомлю вас с одной из таких систем, которая называется Черепаховый суп (Turtle Soup).

Как говорят опытные трейдеры, торговая система не должна включать в себя огромное количество параметров и фильтров. Все что нужно для прибыльной торговли, это получить четкий сигнал и использовать один два паттерна. На этом все.

Сомневаетесь что это возможно? Читайте статью, в которой познакомлю вас с самой простой стратегией Форекс, которая известна не первый год и используется многими трейдерами.

Как написал Михаил Тимофеевич Калашников: Все нужно, просто — все сложное, не нужно! Давайте придерживаться этого принципа.

Не самая большая волатильность на азиатской торговой сессии, предоставляет возможность европейским трейдерам, в самом начале дня, уже положить себе в копилку значительное количество пунктов. Эту возможность, любезно предоставляет торговая стратегия Лондонский взрыв.

Стратегию следует отнести к внутриндневной (краткосрочной), пробой. Основана на пробое азиатского флета и отнимет всего 5 — 10 минут рабочего времени.

В 2020 году, из-за нехватки времени, мне пришлось торговать именно по этой стратегии. За не полные семь недель, удалось пополнить свой депозит на 20%. Разобраться, как торговать по этой стратегии, помогут ответы на следующие вопросы:

  • Описание торговой стратегии Лондонский взрыв;
  • Входные данные по стратегии;
  • Модификация стратегии Лондонский взрыв в Лондонский взрыв Pro.

Заинтересовало? Перехожу к описанию.

Торговая стратегия способная приносить 50 пунктов в день, причем стабильно. Бывает ли такое? Стратегия по методу Пуриа, утверждает что такое не только бывает, такое уже существует.

Подтверждением может послужить достижение Андрея Перфилова, участника Automated Trading Championship 2020, который при помощи написанного по методу Пуриа робота, смог занять второе место в конкурсе.

Для более детального разбора стратегии приносящей 50 пунктов в день, мне пришлось разобраться со следующими вопросами:

Интересно как по методу Пуриа, на Форекс зарабатывать 50 пунктов в день? Читайте далее.

Совершенно недавно, один из читателей моего Форекс блога, прислал торговую стратегию по которой, без особых проблем, можно брать минимам 20 пп в день. Стратегия 20 пунктов в день, позиционируется как некий спасательный круг для трейдера, у которых вообще ничего не получается в торговле. Правила на столько просты, что с ними сможет разобраться трейдер, который абсолютно ничего не понимает в торговле.

Прочитав статью до конца, вы узнаете:

  • Описание стратегии 20 пунктов в день.
  • Нюансы при работе по стратегии 20 пунктов в день.
  • Подведу итоги и поделюсь фильтрами.

Авторы торговых стратегий, очень любят ориентироваться на Fibo-уровни. Этой теме посвящалась целая статья, где я объяснял почему вообще фибо уровни работают, но сегодня не об этом.

Сегодня рассмотрим простую стратегию на Форекс, дающей возможность входить в сделку: 1) с небольшим стопом, 2) в самом начале, возможно зарождающегося, глобального движения и 3) с четкими условиями.

Как и многие реально зарабатывающие стратегии, описание сегодняшней, можно было бы уместить на клочке бумаги, но все же хочу расписать все поподробнее, чтобы даже у самого новичка, не возникло недопонимания.

Совершенно недавно, в одном из моих обзоров рынка, я хвастался что ко мне, совершенно случайно, попала интересная торговая стратегия. Автор заявляет, что стратегия разработана для скальперов и предлагает опираться на небезызвестный индикатор Индекс Облегчения Рынка разработанный Биллом Вильямсом, именуемый в терминале BW MFI.

Первоначальные правила входа в позицию, очень и очень простые. Увидел сигнал, зашел, увидел контр сигнал, вышел.

На первый взгляд ничего сложного, но без проверки стратегии, как то глупо ее использовать. Понятное дело, я решил перепроверить заявленные характеристики и вот что вышло.

Хотя чего я так сразу, давайте все по порядку.

Привет ребят. Рад снова видеть Вас на своем сайте Tevola.ru.

Наверное вы уже поняли, в данной статье, пойдет речь о торговой стратегии Форекс, основанной на скользящих средних (Moving Average). В интернете много различных вариантов, разные трейдеры прикручивают их по своему, но варианта, который опишу сейчас я, не видел ни где.

Скорее всего вы уже знаете, что к различным индикаторам отношусь с некой опаской. Все понимают, что индикатор отображает историю и мувинги не исключение. Все что они показывают, это исторические данные преобразованные через формулы в некие линии. Именно так, а не как иначе.

Но почитайте статью и поймете, как используя скользящие средние (Moving Average), плюс применив определенные фильтры, можно получить стоящую, и что самое важное, зарабатывающую, торговую стратегию.

Начнем описание торговой стратегии с применением скользящих средних (Moving Average), с создания плана:

  • Описание торговой стратегии основанной на мувингах.
  • Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average).
  • Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором.
  • Заключение.

Я придумал торговую стратегию под 100% годовых

С ней можно было заработать 1800% за 14 лет

Меня зовут Артем. Меня не устраивает доходность консервативных инструментов, и я создал свою торговую стратегию.

Над приумножением денег я задумался пару лет назад. Начал с обычных вкладов, потом перешел на ПИФы. Затем из-за низкой доходности депозитов и больших комиссий управляющих фондов я открыл брокерский счет. Но беспорядочный выбор бумаг приносил поначалу только убытки и разочарование.

Потом я начал покупать ETF на индексы различных стран. Но этот биржевой инструмент следует за рынком, а я хотел получать доходность не на уровне рынка, а гораздо выше. И тогда я решил создать свою торговую стратегию.

Инвестиции — это сложно

В этой статье автор рассказывает о собственном опыте. Это пища для размышления, а не волшебная беспроигрышная стратегия для быстрого и простого заработка на бирже. Ни автор, ни редакция, ни биржа не могут гарантировать, что следование стратегии принесет хоть какие-то доходы: никогда доходность в прошлом не гарантировала доходности в будущем.

Имеет ли такая стратегия право на жизнь или она развалится при следующем кризисе? Поделитесь в комментариях своим мнением.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это определенный набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест .

Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.

Для поиска идеи торговой стратегии я начал читать много всего на финансовую тематику и в итоге пришел к созданию торговой системы на основе моментум-эффекта, о котором расскажу ниже.

Почему важно торговать системно

Торговая стратегия позволяет убить сразу трех зайцев: создать четкую инструкцию для совершения сделок, исключить эмоциональную составляющую и оценить историческую доходность. Вот почему это важно для удачных инвестиций.

Новички на фондовом рынке обычно не имеют строгого плана действий в различных ситуациях при торговле. Они изучили основы технического и фундаментального анализа и пытаются купить активы по низкой цене и продать по высокой. Но поймать «дно» и «хай» бывает сложно даже опытным инвесторам. В итоге торговля превращается в хаотичный набор сделок на основе различных схем или мультипликаторов. Четкий план действий позволяет избежать этого, потому что инвестор точно знает, что ему делать.

Второй пункт вытекает из первого. Отсутствие инструкций включает эмоциональную составляющую. Если акции упали, человек может запаниковать и продать их слишком рано. И это окажется ошибкой: часто бывает так, что цена идет совершенно в другом направлении, о котором инвестор не задумывался. Набор правил торговли решает и эту проблему: инвестору не надо размышлять об упущенной выгоде или потенциальном убытке. Все действия прописаны в правилах системы.

Эффективность торговли по торговой системе оценивают по историческим данным выбранных активов. Например, можно сравнить полученные данные с индексами рынка. Если результат работы системы значительно лучше рыночных показателей, такую систему можно назвать оптимальной. Хаотичная торговля не позволяет протестировать эффективность своих действий, потому что в разных ситуациях эти действия различаются.

Какую идею я использовал в своей торговой стратегии

Я прочитал статью профессора НИУ ВШЭ Тамары Викторовны Тепловой «Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия „по течению“: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов».

Статья Т. В. Тепловой про моментум-эффектPDF, 0,2 МБ

Моментум-эффект на рынке ценных бумаг — это ценовая аномалия, в основе которой лежит довольно простой принцип «покупай лучших». Поясню: берется какой-нибудь период, например год. Из заранее составленного списка бумаг выбирается определенное количество лучших за этот промежуток. Через год бумаги продаются и вместо них покупаются лучшие за прошедший год. Критерии рейтинга лучших бумаг могут быть разными: изменение цены бумаги, дивидендная доходность, отношение балансовой стоимости фирмы к ее рыночной оценке и т. д . Я выбрал историческую доходность акций.

Главный пропагандист моментум-инвестирования — аналитик и инвестор Клиффорд Аснесс, основатель инвестиционного фонда AQR Capital Management.

Фонд Аснесса разработал семейство индексов AQR Momentum. Собственно AQR Momentum Index включает в себя 1000 акций американских компаний с большой и средней капитализацией. Еще в семействе есть фонд Small Cap — этот индекс включает 2000 американских акций с небольшой капитализацией.

Как я проверял эффективность стратегии

Я сравнил индексы AQR с американскими индексами из семейства Russell и занес результаты в таблицу, которую приведу ниже. Индексы Russell покрывают практически весь рынок акций США — это позволяет судить о качестве моментум-инвестирования относительно всего рынка. Группу индексов Russell отслеживает американский инвестфонд Russell Investments.

Индексы Russell включают в себя американские компании, количество которых в индексе можно понять по числу в его названии:

  1. Russell 3000 — это 3000 крупнейших американских компаний, которые составляют примерно 98% американского рынка акций;
  2. Russell 1000 отслеживает 1000 акций с самым высоким рейтингом в индексе Russell 3000. Эти 1000 компаний составляют примерно 90% общей рыночной капитализации индекса Russell 3000;
  3. Russell 2000 содержит 2000 бумаг с малой капитализацией из Russell 3000.

Индексы Russell делятся на growth и value. Growth содержат акции роста: высокие мультипликаторы, высокие прогнозируемые темпы роста выручки. Value — акции стоимости: низкие значения мультипликаторов P / E и P / B , высокие дивидендные выплаты и низкие прогнозируемые темпы роста выручки.

В первой таблице я сравниваю индексы, которые включают американские компании с большой и средней капитализацией. Во второй — индексы с американскими компаниями малой капитализации. Период в обеих таблицах — 29 лет.

Расскажу, по каким критериям сравнивал и какие выводы сделал.

Средняя годовая доходность — это отношение общей доходности к количеству лет инвестирования. Средняя годовая доходность говорит нам о прибыльности или убыточности наших вложений в среднем за год. Чем она выше, тем лучше. Показана в процентах. По обеим таблицам доходность моментум-индексов превосходит доходность базовых индексов Russell на 2—6% .

Волатильность — это диапазон изменения цен бумаг в процентах. Волатильность индексов AQR оказалась схожа с волатильностью индекса акций роста. Стоит отметить, что для опытных инвесторов высокая волатильность дает большие возможности, а для начинающих может оказаться отрицательной характеристикой из-за увеличивающейся вероятности потери средств.

Коэффициент Шарпа помогает оценить эффективность инвестиций. Это соотношение премии за риск к самому риску — к волатильности. Премия за риск — это разница между доходностью финансового инструмента и доходностью безрискового актива, например казначейских облигаций США: условно говоря, сколько заработает инвестор, если рискнет. Чем больше коэффициент Шарпа, тем лучше: это значит, что за одинаковый риск инвестор получит большее вознаграждение.

Премии к доходностям индексов Russell 1000 и 2000 — это разница между средними годовыми доходностями индексов моментум-эффекта и индексов Russell 1000 и 2000.

Корреляция показывает некую зависимость активов друг от друга. Если корреляция равна −1, то активы связаны разнонаправленно — то есть, когда одна бумага растет, вторая падает. Если корреляция равна 0, то активы совсем не связаны. А если корреляция равна 1, то стоимость активов меняется в одном направлении.

По таблицам можно заметить, что отрицательная корреляция есть у моментум-индексов и индексов акций стоимости, а положительная — у моментум-индексов и индексов акций роста. Эти данные говорят о том, что можно строить диверсифицированные и комбинированные портфели, которые состоят из обычных индексов и индексов с моментум-эффектом.

Последняя строка в каждой таблице показывает транзакционные издержки. Специалисты фонда AQR самостоятельно разработали стратегии на основе моментум-эффекта, поэтому за их работу клиенты платят 0,7% в год для компаний с большой капитализацией и порядка 1,5% для компаний с малой капитализацией. Но так как каждый инвестор может собрать свой моментум-портфель, то транзакционные издержки ограничатся только комиссиями брокера. Главное — помнить, что нужно искать надежного брокера с меньшими издержками.

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий