Трейдинг S&P 500 Бинарными опционами

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

S&P500 фьючерс

Почему так падают объёмы на СП500?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый виток роста начинается сегодня!
Недельный бар на S&P500 окрасился цветом большой прибыли для тех, кто не очковал и с четверга выкупал рынок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пессимизма еще нет.
Смотрю, на дневном графике S&P зеленых свечей больше, чем красных. Оптимизм еще не иссяк, следовательно, будем падать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У Кукла есть чувство юмора. 49=49 S&P
49 MONTHS (from Feb.2020)

49 в квадрате = 2401 (TODAY«S LOW )

Проблема только что не хотят продавать AAPL. нет паники… не хотят по 234 отдавать. ITS MEGA TARGET. low 240 today

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

SnP ближайшая цель 2000-2200
SnP ближайшая цель 2000-2200 в зависимости от того как быстро будем снижаться .
Раньше этой отметки америку пробовать покупать не буду .

Открытие америки. На память.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2-я Сипи планка сколько ждать открытия?
2-я Сипи планка сколько ждать открытия?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SnP ближайшая цель 2000-2200
SnP ближайшая цель 2000-2200 в зависимости от того как быстро будем снижаться .
Раньше этой отметки америку пробовать покупать не буду .

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1973-1987-2020. Очень коротко. S&P futures Limit down.
Финансовый кризис 2008 — зеркальное отражение PANIC 1907.

JPMORGAN, ROTHCHILD, C.RHODES, CARNEGIE etc. 101 год

1919- INFLUENZA, испанка —> 2020

MARS in Capricorn. until 30th of March.

Recession — Jan, 1973 — Oct. 1974

—> Three Gann Cycles down. 540 degrees. 3 радианы. S&P

1973- Recession Top – Friday, Jan,19 weekly close =118.78 .
Three cycles down using Gann Symmetry –> I’ve got 62.38. The Recession low- Friday Oct.4, weekly close= 62.34

Recession. CRASH 1987. (from Aug,25 top — Oct.19 1987) S&P

—> Three Gann Cycles down. 540 degrees. 3 радианы.

Aug,25 TOP — 337.89 down 3 радианы — > 236.83 (close on Oct,20 1987)

Recession. 2020 COVID-19. S&P

—-> from Primary Top, Jan -21 2020 (3337.77) in Numerology 338. Если TOP Primary High вызывает сомнения, можно взять HIGHEST WEEKLY CLOSE.
from FEB, 7 or 14… = 3380 (!) in Numerology same number = 338

Почему можно работать с этим числом?

Ответ:
33 пункта в 1954 г.
330 в 1987 г.
3330 в 2020 г.

Каждые 33 года — в 10 раз.

Three cycles down —>

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СиПи сегодня закроется в плюс.
И вот почему: Американцы покупают туалетную бумагу. Почему? Потому что на выходных обосрались. Логично. Ну а если обосрались, значит всё, дальше вверх!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будет ли сегодня 3-я планка по S&P 500, ES. -13%?
Америки практически с открытия ночью лежит на 1-й планке -5%, через несколько часов, на открытие амер. сессии ляжет на 2-ю планку -7%, вопрос в другом, будет ли 3-я планка -13%, это esm0= 2339? Так для справки, spy сейчас торгуется -9,6%…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ларри Вильямс. Обновленный прогноз на 2020 год с авторскими комментариями на русском

Обновленный прогноз от Ларри Вильямса на 2020 год.
Вышел 13 марта 2020.
Тезисно в авторском переводе.

Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных трейдеров. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями. Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара. Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.

Ларри показывает графики роста индекса SP500 и индекса уровня страха на рынках с 1933 года по настоящее время, и заявляет, что в данный момент занимает позицию быков на рынке, т.к. именно во времена пика паники необходимо начинать делать свои покупки.

S&P 500 под капотом — секторы США в картинках 13.03.20 & bear market update
Статистика по секторам:

  • uptrend 0
  • downtrend 7
  • sideways 26

1% обыкновенных акций в аптренде, 35% в настоящем bear-market-grade даунтренде, остальные упали и лежат на боку (подробнее см категории в таблице ниже) — многие акции восстановились выше 200МА и торгуются в no-man’s-land, хотя индексы до сих пор ниже 200МА. Краткосрочно на рынке экстремальная перепроданность, минимум четверга удержан в пятницу с точностью до цента во многих акциях («манип… кхм» на интервенции правительства в последние 15 минут торгов), ожидается свинг вверх с промежуточного дна. There’s nothing like good old government intervention to prop up going Dow(n) in flames!

Среднесрочно ситуация на рынке, который ходит по 10% в день в любую сторону, не подходит для покупки. Произошло очень резкое падение, первую ногу которого прозевали, наверное, 3/4 инвесторов, и маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда — большинство графиков акций имеет безобразный ломаный вид.

Композиты секторов фондового рынка США построены по

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обновленный прогноз от Ларри Вильямса на 2020 год.
Вышел 13 марта 2020.
Тезисно в авторском переводе.

Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных трейдеров. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями. Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара. Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.

Ларри показывает графики роста индекса SP500 и индекса уровня страха на рынках с 1933 года по настоящее время, и заявляет, что в данный момент занимает позицию быков на рынке, т.к. именно во времена пика паники необходимо начинать делать свои покупки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продолжение. Предыдущие посты (в которых я оказался прав =):
февраль 2020 — номер раз
январь 2020 — номер два
октябрь 2020 — номер три
июль 2020 — номер четыре

Рынки за последние 2 недели неплохо ушатало. В принципе, мне уже по барабану — все акции из российского портфеля продал еще неделю назад (кроме POLY, PLZL & SNGSP), в прошлый четверг дозакрыл всю америку (оставил в портфеле только золото и трежеря). Итого — считаю, что вышел удачно, просадка от максимума примерно 10-12% и там и там, на России слита прибыль всего за 3 месяца, на штатах побольше, где-то за год. Но если посмотреть, куда улетели индексы за это время — результат хороший, выходил методично и без паники, именно для спасения денег в такие моменты я и занимаюсь полу-активной торговлей, а не тупо держу B&H.

Но на СЛ, смотрю, много вопросов по тому, куда дальше пойдет S&P, поэтому и я решил позаниматься хиромантией и прогнать свой старый одномерный a-la pattern recognition анализ и посмотреть ситуации на истории, напоминающие недавнюю (с 20 февраля 2020-го года) и посмотреть, а что же происходило с рынком после этого.
Использую методологию (и даже код) одного из старых постов, вкратце напомню что там делается: на истории отбираются все участки, максимально похожие на анализируемый, и смотрится, а что же было с рынком после них. Участки отбираются по максимальному сходству (в терминах MSE) профиля ретурнов анализируемого участка и соответствующих участков истории. Для анализа в этот раз использовался индекс полной доходности S&P 500 (yf: ^GSPC) как индекс с максимально длинной историей (с 1951-01-31).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А на какое время делают стоп торги по сп500?
час, два, пять, на сколько останавливают, кто знает?

Брокеры с индексом S&P 500

В этом рейтинге 1511 реальных отзывов о 138 компаниях, а также наши эксперты (7) выполнили тестов/обзоров (138)

Standard & Poor’s 500 — индекс крупнейших пятисот компаний США. Это самый любимый индекс для аналитиков на Wall Street, т.к. считается, что он наиболее точно показывает состояние американской экономики.

  • Страна: Офшорные
  • На рынке : c 1998 года
  • Клиентов: 2000000
  • Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5
  • Минимальный депозит: 20 USD
  • Страна: Офшорные
  • На рынке : c 1997 года
  • Торговая платформа: MetaTrader 5, MetaTrader 4, Libertex, Rumus, web-приложения
  • Страна: Интернациональные
  • На рынке : c 2006 года
  • Клиентов: 100000
  • Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, FxPro Markets
  • Минимальный депозит: 100 USD
  • Страна: Европа
  • На рынке : c 1998 года
  • Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, MT4 WebTerminal
  • Страна: Офшорные
  • На рынке : c 2005 года
  • Клиентов: 500000
  • Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Metatrader 4 WebTerminal
  • Минимальный депозит: 10 USD
  • Страна: Европа
  • На рынке : c 2001 года
  • Торговая платформа: Metatrader 4, Metatrader 5, MT WebTrader
  • Минимальный депозит: 200 USD
  • Страна: Швейцария
  • На рынке : c 1992 года
  • Торговая платформа: SaxoTrader
  • Минимальный депозит: 10000 USD
  • Страна: Офшорные
  • Страна: Австралия
  • На рынке : c 2020 года
  • Торговая платформа: MetaTrader 4, Trade Interceptor
  • Минимальный депозит: 250 USD
  • Страна: Европа
  • На рынке : c 2007 года
  • Торговая платформа: MetaTrader 4, HYCM Mobile
  • Минимальный депозит: 100 USD

Rank Компания Клиенты Оценка Отзывы
1 4.4 ★ 92
2 4.2 ★ 67
3 4.5 ★ 40
4 4.3 ★ 48
5 4.1 ★ 40
6 4.3 ★ 42
7 4.3 ★ 13
8 4.2 ★ 66
9 4.0 ★ 4
10

Юзеры ( 3 ) оценили на 4.3 из 5

CFD — заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).

Бинарные опционы — это как ставка на спортивное событие, например вы делаете «ставку» X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось — теряете всю «ставку».

Forex — торговля валютами и заработок на их курсах.

Индексы — заработок на изменении экономических индексов разных стран.

Акции — заработок на акциях крупнейших компаний мира.

Торговые советники — автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.

Copy-трейдинг — автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.

Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.

LAMM — менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.

PAMM — деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.

MAM — менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.

NDD — торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.

ECN — торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.

STP — торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.

DMA — клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.

DD (не рекомендуем для крупных сумм) — торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.

Instant Execution — сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).

Market Execution — сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.

Спред — это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.

Плавающий спред — это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.

Фиксированный спред — это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.

Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.

Фондовая биржа — это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).

Товарная биржа — даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).

Валютная биржа — организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).

Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.

На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.

Скальпинг — частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.

Хэджирование — открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.

Возврат части спреда (рибейт) — как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение — это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.

VPS — это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.

Autochartist — программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.

Торговые сигналы — брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.

Финансовые регуляторы — организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.

Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.

Опционы на фьючерс E-Mini S&P 500. Есть вопросы!

Решил серьезно присмотреться к американскому рынку опционов — проверить свою стратегию работы на самых ликвидных опционах мира, где совершенно нет тех проблем (с ликвидностью), которые есть на нашем ФОРТС. Сразу же разбежались глаза, — индексных инструментов огромное количество: опционы на фьючерсы S&P500, DJ, NASDAQ 100, E-mini S&P500 и другие E-mini, ETF на индексы.
Выбрал самый популярный инструмент — фьючерс E-mini S&P500 (Спецификация фьючерс / опцион ). Торговля идет Чикагской товарной бирже ( CME, www.cme.com ) с 09.09.1997. Фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно (23 часа 15 минут в сутки — 5 дней в неделю).
Контракты оцениваются в цену фьючерсов, умноженных на $50. Например: если цена E-Mini 1,215.00, то стоимость контракта $60,750 ($50*1,215.00). Месяцы экспирации (исполнения) E-Mini фьючерсов: март, июнь, сентябрь, декабрь. Расчетная дата для каждого месяца квартального фьючерсного контракта – третья пятница данного месяца.
Опцион на фьючерсный контракт представляет собой право, но не обязанность, приобретать позицию на подлежащем рынке фьючерсов по определенной цене и в любое время до экспирации опциона. Опцион колл – это право покупать фьючерсы. Опцион пут – это право продавать фьючерсы. Символ таких опционов – ES, затем следуют месяц, год экспирации и цена исполнения, например: ES DEC11 1215.
Базисный, подлежащий актив для каждого фьючерса E-Mini S&P 500 опциона – это один E-Mini S&P 500 фьючерсный контракт. Стоимость опциона в долларах – это произведение $50 на премию или цену опциона. Например: если декабрьский опцион типа колл 1,200.00 имеет премию 46.50, то стоимость этого опциона будет $2,325.00 ($50*46.50). Цены исполнения E-Mini S&P 500 опционов изменяются с шагом в 5 пунктов (например, 1,315.00, 1,320.00, 1,325.00) для ближайших месяцев, и с шагом в 10 и 25 пунктов – для отдаленных месяцев.
Экспирация по квартальным E-Mini S&P 500 опционам производится денежный зачет на специальной котировальной утренней сессии в третью пятницу месяца контракта ( 8.30 Чикаго). По неквартальным, или серийным, опционам (например: январь, февраль, апрель и т.п.) прекращаются торги в 15:15 чикагского времени (16:15 нью-йоркского) каждую третью пятницу контрактного месяца, и позиции пересчитываются в ближайший фьючерсный контракт.
Минимальное изменение цены опционного или фьючерсного контракта называется тик (tick). Например, тик опционных и фьючерсных контрактов E-Mini S&P 500 0.25 пункта индекса, или $12.50 (0.25*$50 коэффициент контракта). Это означает, что если цена E-Mini фьючерсов изменится на один тик, например, с 1,215.00 до 1,215.25, то длинная позиция выиграет $12.50, а короткая проиграет $12.50.

И вот первые вопросы (кто торгуют на американских опционах — подскажите).
По марже на фьючерс (наше понятие ГО) всё понятно: во фьючерсной торговле на американском рынке существует три вида маржи:
– первоначальная маржа (original margin, initial margin) – является депозитом, который вносится при открытии фьючерсной позиции;
– маржа для поддержания позиции (maintenance margin) – минимальный депозит, необходимый для поддержания позиции. В случае неблагоприятного изменения цен величина маржи опустится до этого уровня, и позиция автоматически закрывается. Однако на подступах к этому уровню брокер может попросить клиента-трейдера внести дополнительную, т.н. вариационную, маржу.
– вариационная маржа (variation margin) – денежные средства, которые необходимо довнести на счет для обеспечения новой стоимости контракта после изменения цен.
Как первоначальная, так и маржа для поддержания позиции устанавливаются директивно фьючерсной биржей и ее клиринговой палатой практически ежемесячно. Причем для каждого инструмента устанавливается отдельная величина маржи. Маржа для текущего контракта ES.
По фьючерсу всё понятно: на открытие 1 контракта E-Mini S&P 500 нужно $5,000.00, в случае если счет снижается ниже $4,000.00 — контракт закрывается (- $1,000.00 это движение «не в ту сторону» в 20 пунктов по индексу). При текущей стоимости фьючерса плечо получается около 12 (как и на ФОРТСе на фРТС). Конечно, для нормальной работы фьючерсом нужно около 10-12 тысяч долл. (5-6 плечо).
Вот по опционам на E-Mini S&P 500 сложнее. На сайте СМЕ нашел в закладке Short Option Minimum столбцы Initial SOM Rate (начальный) и Maint. SOM Rate (поддерживающий) стоят цифры $ 50-250 и $ 40-200 соответственно. Что это за цифры?
Сколько резервируют средств при покупке/продаже опционов или когда покупаешь опцион ты уплачиваешь сумму премии (например, декабрьский опцион типа колл 1,200.00 имеет премию 46.50, то стоимость этого опциона будет $2,325.00 ($50*46.50). Если так, то при покупке всё понятно, а вот при продаже, например тот же декабрьский колл 1200 страйка за $2,325.00 — на счет зачисляют премию? А если ситуация будет идти против, колл будет дорожать — когда закроют. А по сложным конструкциям — купленным или проданным стрэдлам например. Подскажите, кто знает!
И вопрос по комиссия бирже и брокерам, сколько при направленной покупке/продаже и если создаешь стрэддл. Если выставляшь заявки в стакан («поставщик ликвидности») не взымают комиссию биржа?

Заранее благодарен за ответы. Подскажите по ГО и комиссиям по опционам, и о всем что написал выше (есть ли неверные суждения)!?
С ТОS мучался день, ничего не вышло, нет времени возиться, да и данные я на СМЕ нашел где брать по опционам (за пять последних дней есть цифры). Кстати цены Last и Settle, иногда не совпадают (на 0,25), почему и что они точно означают?

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий