Скальпинг на бирже. Стратегии скальпинга на фондовом рынке.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Скальпинг — торговый метод или стиль трейдинга?

Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), пипсовка — одна из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»).

Что необходимо для занятия скальпингом?

Необходимыми условиями реализации такой стратегии являются высокая ликвидность торгуемого инструмента, умеренная волатильность, небольшой спред, низкие комиссионные сборы биржи и брокера, возможность постоянно следить за текущими котировками. Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на срочных рынках (рынках производных финансовых инструментов).

Для скальпинга часто используют автоматические торговые системы (биржевые роботы).

Следствием скальпинга является заключение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшой результат (небольшие прибыль или убыток).

Для повышения доходности операций с небольшой разницей в цене часто используется маржинальная торговля. Однако, кредитный рычаг увеличивает не только доход, но и скорость нарастания убытков. Кроме того, при маржинальной торговле в опделелённых случаях может взиматься оплата за использование кредита, которая не зависит от результативности торговли.

В России наибольший объем скальперских сделок заключается на фьючерсах на индекс РТС и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл).

Существуют 3 основных метода скальпинга:

  • Стаканный (классический) скальпинг заключается в определении дисбаланса между объёмом спроса и предложения, способного привести к направленному движению котировок, даже незначительному. Распространен на инструментах, имеющих конкретную базу (фьючерсы на акции).
  • Импульсный скальпинг заключается в постоянной оценке внешних рынков и инструментов, способных вызвать импульсивное направленное движение торгуемого инструмента (при торговле в России оценивается движение американских фьючерсов, европейских фьючерсов, нефти, доллара и прочее). Распространён на фьючерсах на фондовые индексы.
  • Гибридный скальпинг сочетает черты первых двух методов.

Скальпинг — это стиль торговли при котором прибыль извлекается при малом изменении цен, обычно сразу же как только трейдер вошел в торговлю и позиция оказалась прибыльной. Это торговая стратегия которая не предусматривает извлечение прибыли от 50 пипс и выше, скорее это наблюдение за действием цены и быстрый вход и выход из торговли для прибыли 5-15 пипс, которые трейдер мало по малу накапливает на своем счете.

Это может звучать странно, но тем не менее скальпинг может быть стратегией с низким уровнем риска если к этому правильно подойти. Так как вы стремитесь извлечь прибыль из небольших движений цены, обратный риск должен быть заключен в строго определенных рамках. Должна использоваться жесткая стратегия для выхода, потому что одна большая потеря способна уничтожить все маленькие прибыльные операции, которые были достигнуты до этого. Само собой разумеется, что дисциплина и управление риском чрезвычайно важны и если этим правильно пользоваться, то внутридневные скальпинг стратегии могут использоваться с низким риском.

Скальпинг – проблемы

Не все диллинговые центры позволяют использовать стратегию скальпинга. Частые входы в торговлю и выходы из нее в течение минуты или нескольких секунд могут сильно нагрузить сервера обрабатывающие приказы, тем самым, затруднив работу другим участникам диллингового центра. Есть очень тонкая нить между скальпингом и краткосрочной торговлей. И если вы держите открытой позицию в течении минуты или меньше, то вы можете получить проблемы с вашими брокерами. Брокер может предупредить Вас и если вы продолжите заниматься скальпингом, то могут закрыть ваш счет.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Небольшие советы по скальпингу на валютном рынке.

  1. Единственный путь чтобы сделать маленький счет большим в кратчайший период времени это использование большого плеча.
    Не нужно сразу кидать огромные объёмы по рынку. Начните с малого: используйте минимальное плечо и используйте микролоты, потом увеличивайте то и другое, по мере того как ваш опыт будет увеличиваться. Но даже перед этим проверьте вашу скальпинг систему на демо счете – чтобы удостовериться, что результат не разочарует Вас позже.
  2. Есть только один выход в скальпинг торговле с большим плечом без риска потерять счет за 10-15 операций это торговля со строго ограниченным стоп-лоссом. Торговля без стоп уровня «прикончит» ваши инвестиции за пару дней (в лучшем случае недель).
  3. Будет лучше если Вы рассчитаете размер возможных потерь. Это простая математика: рассчитайте худшую возможную ситуацию: например 10 последовательных потерь подряд; затем посмотрите если ваш счет переживет это и что-то останется чтобы продолжать значит все нормально. И, хотя, 10 потерь подряд это очень нежелательный сценарий, все же при скальпинг-торговле вы не можете отрицать его.
  4. Хотя Форекс активен 24 часа в сутки, не каждый час годен для скальпинга. Ни один скальпер не хочет сидеть перед монитором часами и сверлить разочарованным взглядом «полусонное» движение цены. Скальпер охотиться за волотильным, подвижным рынком. Поэтому необходимо знать о четырех основных рыночных сессиях, когда рынок наиболее активен: London, New York, Sydnay и Tokio.
  5. Большой спред затрудняет заработок скальпера – как только вы открыли позицию, вы должны покрыть стоимость спреда – сначала заработать немного для брокера – и только потом начать зарабатывать для себя. И поэтому чем ниже спред, тем больше прибыль скальпера.

При использовании большого плеча и высокой частоты торговых операций, скальпер должен быть очень осторожен относительно стоимости торговли в целом, так как каждый пункт составляет большую разницу после большого количества торговых операций. Это означает, что нужно быть очень осторожным с входом и выходом в рынок, стоп и лимитными ордерами, и также нужно быть реалистом относительно профит целей.

Скальпинг — торговля требует большой концентрации, постоянного наблюдения за ценой и очень быстрого приема решений. Также, используются короткие временные фреймы для скальпинг стратегий и потребуется огромный запас опыта и знаний. Скальпинг не то место где начинающий может чувствовать себя комфортно.

Скальпинг представляет собой существенный риск

Множество новичков имеют похожие проблемы, когда торгуют с большим кредитным плечом – они пытаются максимизировать прибыль рискуя всем капиталом за раз. Не делайте этого! Большая прибыль всегда идет рука об руку с высоким риском! Размер позиции должен быть тщательно рассчитан так, чтобы целый счет не мог быть опустошен за раз при неблагоприятной торговле.

Другой фактор увеличивающий риск в торговле скальпера это спред который трейдер платит когда открывает позицию. Каждый раз когда открывается новая позиция, стоимость спреда оплачивается брокеру, открывая 10 коротких операций вместо одной длинной увеличивает стоимость торговли в 10 раз. Если измерить отношение риска к прибыли то такой скальпинг может быть очень рискованным и потенциально убыточным.

Пример:

Используя валютную пару GBP/USD скальпер устанавливает цель 10 пипс и уровень стоп-лосс 10 пипс. Получается соотношение риск/прибыль 1:1.

С другой стороны когда мы добавляем спред, то картина меняется. Например спред брокера составляет для этой пары 4 пункта. Когда скальпер открывает позицию он получает -4 пипс. Теперь чтобы получить прибыль в 10 пунктов цена должна пройти 4+10=14 пунктов.

С другой стороны, чтобы сработал стоп лосс цена должна пройти (-4 уже на месте) только -6 пунктов и операция в результате остановиться на -10 пунктах… отношение риск/прибыль получается равным 14:6. А это уже больше чем 2:1.

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

понедельник, 10 сентября 2020 г.

Стратегии скальпинга на ммвб

Стратегии скальпинга на ммвб

Скальпинг-стратегии. Пипсовка

Продолжу тему заработка на бирже и расскажу вам, что такое скальпинг или пипсовка, что представляют собой скальпинг-стратегии на форекс, фондовом рынке и других рынках.

Одни трейдеры предпочитают зарабатывать на спекуляциях, открывая долгосрочные сделки на несколько недель или даже месяцев, другие – ориентируются на сделки в пределах нескольких дней, другие же предпочитают внутридневную торговлю. Одной из разновидностей внутридневной торговли и является скальпинг.

Что такое скальпинг?

Термин “скальпинг” заимствован из английского языка (scalping), и в дословном переводе означает “снимать скальп” или “срезать верхнюю часть”.

При скальпинге трейдер зарабатывает на количестве сделок: к примеру, за 20-30-50 сделок он может заработать такую же прибыль, как трейдер-среднесрочник за одну. Прибыль трейдера на одной сделке здесь составляет всего несколько пунктов (на трейдерском жаргоне – пипсов). Поэтому в обиходе скальпинг получил второе название – пипсовка.

Трейдеру, выбравшему скальпинг-стратегии, по большому счету, абсолютно все равно, что происходит на рынке в глобальном плане: его интересует только “здесь и сейчас”, то есть, торговля на минимальных временных интервалах – от нескольких минут до даже нескольких секунд. Если трейдер, использующий классические стратегии торговли, рассчитывает на прибыль не менее 50-100 пунктов за одну сделку, то для трейдера-скальпера достаточно и 5-10 пунктов, а иногда – и еще меньше.

Чтобы заниматься скальпингом, понадобится:

1. Высокий профессионализм трейдера;

2. Возможность постоянно находиться за монитором и отслеживать котировки в режиме реального времени;

3. Торговый инструмент с высокой волатильностью;

4. Низкий спред брокера и/или комиссионные биржи.

Благодаря двум последним требованиям скальпинг-стратегии чаще всего применяют на рынках срочных и производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, фондовые индексы), но также он получил свое распространение и на рынке форекс, и на фондовом рынке при торговле самыми ликвидными валютными парами и акциями.

Некоторые трейдеры (чаще всего – новички) пытаются использовать для скальпинга торговых роботов, но это практически всегда рано или поздно заканчивается полным “сливом” их торгового депозита.

Скальпинг-стратегии.

Все стратегии для скальпинга можно условно разделить на 3 направления:

1. Классический (стаканный, консервативный) скальпинг – стратегия, основанная на открытии сделок в моменты возникновения дисбаланса между спросом и предложением на рынке. Такой дисбаланс всегда приводит к изменению котировок, пусть даже незначительному, но для скальпера этого и достаточно. Такие стратегии скальпинга применяются для финансовых инструментов, имеющих свою базу для исчисления, которую можно отслеживать (например, фьючерсы на акции).

2. Импульсный скальпинг – стратегия, основанная на поиске т.н. импульсов – сигналов для открытия сделок, получаемых из данных фундаментального анализа или технического анализа. То есть, нечто вроде классической торговли, с той разницей, что отслеживаются любые малейшие сигналы, способные изменить котировки несущественно, на какое-то время, что для скальпера всегда достаточно. Стратегии пипсовки такого типа можно разделить на 2 вида:

Трендовые (когда сделки открываются по направлению имеющегося тренда, на “откатах”);

Контртрендовые (когда сделки открываются против направления тренда, чтобы заработать на корректировочных движениях).

Импульсный скальпинг удобно использовать для торговли фьючерсами на трендовые активы с высокой волатильностью (доллар, нефть, “голубые фишки” и т.д.).

3. Гибридный скальпинг – стратегии, сочетающие в себе элементы обоих вышеперечисленных направлений.

Многие трейдеры-новички пытаются зарабатывать, используя т.н. временной скальпинг, то есть, открывая сделки в направлении тренда без каких-либо сигналов, “на авось”, через определенные промежутки времени, и закрывая их при достижении небольшого заданного уровня прибыли или убытка.

Индикаторы для скальпинга.

Среди новичков также широкое распространение получили всевозможные стратегии пипсовки, основанные на использовании технических индикаторов. Для скальпинга могут применяться как самые популярные классические индикаторы, так и различные уникальные и малоизвестные.

Лучшие индикаторы для скальпинга по мнению трейдеров, активно использующих скальпинг-стратегии – это все индикаторы, основанные на скользящих средних:

– Parabolic SAR и др.

Индикаторы для скальпинга используются с той целью, чтобы поймать торговый сигнал и открыть сделку. Однако, следует понимать, что этот инструмент уже сам по себе достаточно сомнительный и неточный, а при использовании его на маленьких таймфреймах (на которых и происходит пипсовка), часто дает в корне противоположный результат.

Скальпинг-стратегии: плюсы и минусы.

И в заключение хочу рассмотреть основные преимущества и недостатки ведения торговли методом пипсовки.

Плюсы скальпинга:

– Пипсовка не требует глубокого анализа рынка;

– У трейдера всегда будет работа;

– Невозможно потерять большой капитал на одной сделке;

– Можно использовать любое движение котировок на рынке для извлечения прибыли.

Минусы скальпинга:

– Пипсовка – очень рисковый метод торговли, это практически открытие сделок наобум;

– Нужно постоянно следить за котировками онлайн, открывать и закрывать сделки, что вызывает нервное перенапряжение и может негативно сказаться на финансовом результате;

– Торговые советники, использующие скальпинг, могут очень быстро “слить” весь депозит;

– Пипсовка предполагает огромные расходы на спреды, при других стратегиях торговли они существенно меньше;

– Большинство по-настоящему профессиональных трейдеров негативно относятся к скальпингу и не используют его в своей торговле.

Вы получили некоторое представление о том, что представляют собой скальпинг-стратегии, какие преимущества и недостатки подразумевает пипсовка на форекс, фондовом рынке, рынках срочных и производных финансовых инструментов. Выводы делайте самостоятельно, вам же и нести ответственность за свои финансовые решения.

До новых встреч на Финансовом гении. Повышайте свою финансовую грамотность, учитесь грамотно и эффективно использовать различные инструменты для заработка и инвестирования.

Хотите получать уведомления на email о выходе новых публикаций?

Скальпинг на фондовом рынке

Было бы несправедливо считать, что скальпинг является сравнительно новой формой инвестирования. Еще со времени открытия первых фондовых бирж рядовые брокеры покупали акции с тем, чтобы продать их к вечеру подороже. Впрочем, так было и на товарных биржах, на которых более проворные посредники успевали приобретать товары в начале дня, когда цена еще не успела сформироваться, а затем продавали их уже по текущей цене конечным покупателям – производителям и торговцам.

Первые скальперы и дейтрейдеры

Во времена создания и развития фондовых бирж заниматься посредничеством такого рода могли исключительно члены бирж, поскольку они ежедневно находились на бирже и имели необходимую информацию. Впоследствии, с развитием телеграфа, клиенты биржевых брокеров получили возможность получать актуальные цены и отдавать соответствующие распоряжения.

Развитие интернет-торговли

Появление компьютеризированных систем значительно расширило доступ простых граждан к операциям на фондовом рынке, и так появились поклонники биржевых спекуляций среди людей, мало разбиравшихся в процессе ценообразования. Однако новоприбывшие спекулянты быстро учились определять закономерности, и часть из них получала стабильную прибыль.

По мере появления и развития интернет технологий, стали появляться интернет-брокеры, которые начали обеспечивать всех желающих доступом к электронным торгам, а затем им удалось широко популяризовать биржевые операции. А поскольку далеко не у всех рядовых граждан были средства, необходимые для долгосрочного инвестирования, появились краткосрочные торговцы, пытавшиеся выжать из рынка максимум в течение одного дня. Дело доходило до того, что некоторые любители покупали и продавали акции даже во время обеденного перерыва, находясь на своей основной работе.

Доходность скальпинг-стратегий

Есть ряд успешных стратегий для скальпинга, они имеют нечто общее с работой торговых роботов, однако совершаются людьми, поскольку интуитивная составляющая может играть немалую роль в краткосрочных сделках. Несмотря на относительно малую прибыль, получаемую скальпером с каждой сделки, это один из тех случаев, когда качество можно компенсировать количеством.

Одна из неотъемлемых составляющих скальпинга – это достаточно высокий уровень риска, поэтому скальперы достаточно редко оперируют крупными ставками. Хотя доходность некоторых успешных скальперов может составлять свыше 100% годовых (о такой доходности не может и мечтать средний инвестор), на практике скальпер может заработать гораздо меньше, чем инвестор-долгосрочник, работающий в пределах доходности 25-30% годовых.

Всему виной игра с минимальными суммами, однако, доход скальпера вполне приличный, средний доход может превышать относительно высокую заработную плату. Нужно также отметить тот факт, что хлеб скальпера отнюдь нельзя назвать легким, так как его работа сопряжена с высоким нервным напряжением. Согласитесь, не каждому под силу спокойно продолжать работу после серии убыточных сделок, уничтожившей всю прибыль за вчерашний день.

Скальпинг на фондовом рынке

Рассматривать работу скальпера на Форексе несколько затруднительно, поскольку на этом рынке несколько иная динамика, чем на фондовом рынке, а также другие факторы, оказывающие влияние на образование цен рыночных инструментов. Причем, этих факторов намного больше, и предсказать их активизацию несколько сложнее.

На фондовом рынке основной инструмент скальпера – это акции, причем скальперы, как правило, воздерживаются работать с низколиквидными акциями. Для анализа рынка и планирования совершаемых сделок, что занимает крайне непродолжительное время, скальпер использует «стакан» – табличная форма, в которой отражены текущие цены финансовых инструментов и объемы заявок на покупку и на продажу.

Принцип действия скальпера достаточно прост, если он замечает тенденцию превышения спроса над предложением – он тут же приобретает акции. В том случае, если тенденция имеет продолжение, трейдер ждет, пока цена пройдет несколько пунктов, после чего сразу закрывает сделку, продав акцию по текущей цене.

Если же трейдер ошибся, и повышение спроса носило кратковременный характер, скальпер без сожаления закрывает сделку мгновенно, иначе он понесет убыток, поскольку прогноз оказался неверным и дальнейшее движение на ходу предсказать сложно.

Инвестирование и скальпинг

Обычно инвесторы не стремятся реализовать подобные стратегии, поскольку они противоречат их торговому плану. Но достаточно часто инвестор может совершать краткосрочные сделки. Это уже не скальпинг, поскольку позиция может удерживаться в течение нескольких часов. Такие операции носят, скорее, любительский характер. Инвестор, имея на руках долгосрочный прогноз и видя, что в данный момент цена движется в верном направлении, ставит по ходу тренда или ожидает, когда фаза коррекции подходит к завершению.

Одна из причин, по которым краткосрочные трейдеры никогда не оставляют позицию на ночь, является непредсказуемость поведения рынка между окончанием одной торговой сессии и началом другой. Рынок вполне может открыться гэпом, резким и мощным движением цены, что может привести к незапланированным убыткам, поскольку депозит краткосрочного инвестора не рассчитан на такие скачки.

Количество сделок в течение дня для скальпера не очень важна, более важно не пропустить движения цены, скальпер отслеживает сразу несколько акций, поскольку на каждой из них можно заработать. Операции проводятся только с теми акциями, которые были отобраны в ходе длительных экспериментов. Если скальпер не понимает движения цены какой-либо из ценных бумаг, он просто не станет подвергать свой депозит дополнительному и ненужному риску.

Как правило, скальпер не может развивать долгосрочные стратегии в силу того, что нарастить депозит таким образом достаточно сложно, поэтому подобный вид операций является его постоянным занятиям. Однако бывали случаи, когда скальпер привлекал капитал, и, благодаря навыкам дисциплины, полученным в ежедневной борьбе за прибыль, становился обеспеченным трейдером.

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий